Preguntas de finance-mathematics04

1

1Resp

154Vistas

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo son constantes en el modelo de Cox Rubinstein cuando la delta debe cambiarse en cada paso de tiempo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2020 por John Sinclair

1

1Resp

181Vistas

Desigualdad de Jensen para los rendimientos de las posiciones cortas

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por sanchothefat

3

1Resp

871Vistas

Previsión de la volatilidad del VIX

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

182Vistas

Utilizando la opción de llamada para resolver este programa lineal

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2020 por Huen Stephen

3

1Resp

180Vistas

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Farhan Hafeez

4

2Resp

194Vistas

¿Cómo demostrar matemáticamente que los mercados descubren los precios?

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2019 por mobius dumpling

1

1Resp

120Vistas

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Solver

1

1Resp

229Vistas

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2017 por MAHMOUD ABUZAID

2

2Resp

179Vistas

Fuerza de interés polinomio de tercer grado

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Christine

2

1Resp

225Vistas

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102

3

1Resp

161Vistas

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por woh32

1

1Resp

344Vistas

Ampliación de la medida de neutralidad del riesgo a la filtración de seguros/mortalidad

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2017 por MerseyViking

1

1Resp

129Vistas

Encontrar el valor extrínseco de una opción con condiciones

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

273Vistas

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave

2

1Resp

152Vistas

Cálculo del índice de fuerza EMA para el indicador de acciones

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2017 por jcollum

1

1Resp

190Vistas

¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Maggie

5

1Resp

597Vistas

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Peetz0r

5

2Resp

412Vistas

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por allclaws

1

1Resp

163Vistas

Descripción de la teoría de juegos del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2022 por user52791

7

1Resp

300Vistas

Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

110Vistas

Derivada de Radon-Nikodim en el momento 0

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por victor

2

1Resp

166Vistas

Duración de Macaulay - Correspondencia de responsabilidades

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2022 por Michael Stone

1

1Resp

106Vistas

Martingales y arbitraje en mercados de valores multiperiodos

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2022 por Ramesh Kadambi

1

1Resp

169Vistas

¿Por qué las empresas negocian con opciones?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2022 por user217281728

1

1Resp

108Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

4

1Resp

140Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown

4

1Resp

155Vistas

Parámetros del modelo Nelson-Siegel y del modelo Nelson-Siegel-Svensson

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2023 por sihong xie

2

2Resp

245Vistas

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2023 por bart

9

1Resp

398Vistas

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por woh32

1

1Resp

916Vistas

Opciones digitales y binarias de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por dStulle

Preguntas de finance-mathematics

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¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo son constantes en el modelo de Cox Rubinstein cuando la delta debe cambiarse en cada paso de tiempo?

Desigualdad de Jensen para los rendimientos de las posiciones cortas

Previsión de la volatilidad del VIX

Utilizando la opción de llamada para resolver este programa lineal

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

¿Cómo demostrar matemáticamente que los mercados descubren los precios?

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Fuerza de interés polinomio de tercer grado

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Ampliación de la medida de neutralidad del riesgo a la filtración de seguros/mortalidad

Encontrar el valor extrínseco de una opción con condiciones

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Cálculo del índice de fuerza EMA para el indicador de acciones

¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

Descripción de la teoría de juegos del mercado de valores

Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

Derivada de Radon-Nikodim en el momento 0

Duración de Macaulay - Correspondencia de responsabilidades

Martingales y arbitraje en mercados de valores multiperiodos

¿Por qué las empresas negocian con opciones?

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Parámetros del modelo Nelson-Siegel y del modelo Nelson-Siegel-Svensson

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

Opciones digitales y binarias de compra y venta

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