Preguntas de fijación-de-precios04

9

1Resp

1919Vistas

Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson

11

3Resp

4802Vistas

Fijación del precio de una opción Vanilla sobre divisas

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2017 por swalkner

10

2Resp

886Vistas

Implementación práctica de Least Squares Monte Carlo (ajustes y fallos)

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2014 por Niphoet

7

2Resp

698Vistas

Cómo reducir la varianza en un Cox-Ingersoll-Ross simulación de Monte Carlo?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch

7

4Resp

7343Vistas

Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Espo

7

1Resp

1671Vistas

La solución de Black-Scholes de la PDE utilizando la transformada de Laplace

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por Name

6

2Resp

872Vistas

Fundamentos matemáticos de la regla de root cuadrada del tiempo

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Permian

6

1Resp

8172Vistas

Expansión en series de Taylor (Volatilidad de la cartera de Negociación) explicación buscado

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2013 por Maximilian

6

2Resp

2242Vistas

¿Es la tasa de deriva la misma que la tasa de interés en la caminata aleatoria neutral al riesgo al usar Monte Carlo para la fijación de precios de opciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2013 por Nektarios

6

3Resp

2229Vistas

¿Qué volatilidades debo utilizar para las opciones Quanto?

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2016 por itsafire

8

2Resp

889Vistas

¿Black Scholes necesidad de asumir ningún arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Harish

5

1Resp

302Vistas

evaluación de los modelos de valoración de opciones basados en la eficacia empírica de la cobertura de Greeks

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2019 por Eelco Hoogendoorn

4

1Resp

438Vistas

Cuál es el mejor procedimiento para el modelado de ejercicio de las opciones de estrategias, racional o de comportamiento?

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch

6

1Resp

437Vistas

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por yegor256

3

1Resp

282Vistas

¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas en la tarjeta de la cubierta y la opción de fijación de precios?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Nate Murray

3

1Resp

844Vistas

¿Por qué mi aplicación del modelo CRR no converge?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2018 por Erik

3

1Resp

326Vistas

¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por Fabien Hure

2

1Resp

290Vistas

Opción de fijación de precios utilizando el modelo CCR - derivación problema

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por user15796

2

1Resp

272Vistas

Energy Risk Quant--¿Hay foros de discusión para temas de cuantificación relacionados con la energía?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por mandom

2

1Resp

196Vistas

¿Hay alguna manera de comprobar mi delta de cobertura se implementa correctamente?

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2020 por nailitdown

2

1Resp

233Vistas

Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Julius A

2

1Resp

311Vistas

Fijación de precios en condiciones de riesgo-neutral probabilidades de extraño derivados?

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Summer

2

2Resp

3220Vistas

Cómo calcular el modelo de Vomma of Black Scholes

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2013 por Remus Rusanu

2

2Resp

299Vistas

La paradoja de Braess en finanzas cuantitativas: Cuando optatividad conduce a un valor menor...?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2015 por penti

3

1Resp

190Vistas

Opciones cuando no hay VolSurf - Emergentes o en Mercados de Frontera

Abierta

Preguntado el 16 de Julio, 2020 por jlo

2

1Resp

5720Vistas

Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por belle

2

1Resp

325Vistas

Medida física en Derivados del Clima -- Casco

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2017 por gorkem

3

1Resp

289Vistas

Técnicas de regresión para bermudan Monte-Carlo

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por justSteve

1

1Resp

555Vistas

Determinación del precio de un derivado mediante la valoración neutral del riesgo.

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por Hugh

6

0Resp

362Vistas

Modelo de Hull-White aplicado en la práctica

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por tatwright

Preguntas de fijación-de-precios

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

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¿Qué volatilidades debo utilizar para las opciones Quanto?

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¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas en la tarjeta de la cubierta y la opción de fijación de precios?

¿Por qué mi aplicación del modelo CRR no converge?

¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

Opción de fijación de precios utilizando el modelo CCR - derivación problema

Energy Risk Quant--¿Hay foros de discusión para temas de cuantificación relacionados con la energía?

¿Hay alguna manera de comprobar mi delta de cobertura se implementa correctamente?

Cobertura de la cartera y de la extracción de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

Fijación de precios en condiciones de riesgo-neutral probabilidades de extraño derivados?

Cómo calcular el modelo de Vomma of Black Scholes

La paradoja de Braess en finanzas cuantitativas: Cuando optatividad conduce a un valor menor...?

Opciones cuando no hay VolSurf - Emergentes o en Mercados de Frontera

Precio de una opción de inicio en un Black-Scholes marco

Medida física en Derivados del Clima -- Casco

Técnicas de regresión para bermudan Monte-Carlo

Determinación del precio de un derivado mediante la valoración neutral del riesgo.

Modelo de Hull-White aplicado en la práctica

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