Preguntas de estocástico-cálculo04

3

1Resp

509Vistas

Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por loco41211

2

1Resp

384Vistas

Pregunta sencilla sobre diferenciales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2012 por Paul Owens

2

2Resp

997Vistas

Problema del modelo CIR - derivación de la EDP, Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2016 por Stoic

7

1Resp

3550Vistas

Correlación coeffitiont entre dos procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por DMan

4

1Resp

265Vistas

Escala de invariancia del movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por Athanasios

3

1Resp

241Vistas

Derivada de la integral estocástica

Abierta

Preguntado el 8 de Abril, 2021 por Mykola Golubyev

3

1Resp

329Vistas

La discretización de un Tiempo Continuo de Volatilidad Estocástica del Modelo

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por Mo.

3

1Resp

302Vistas

la propiedad de markov para la ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por A.Oreo

30

1Resp

8693Vistas

¿Qué es un proceso estacionario?

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2011 por Kevin

20

5Resp

5658Vistas

Movimiento Browniano geométrico - Interpretación de la volatilidad (en el término de deriva)

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2014 por nullDev

18

5Resp

6126Vistas

¿Por qué la tasa de rendimiento esperada de una acción no tiene nada que ver con el precio de su opción?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2015 por Sam Meldrum

12

2Resp

759Vistas

Filtración y cambio de medidas

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2014 por Aamer Shah

13

1Resp

432Vistas

Función de densidad de probabilidad de la ecuación simple, compuesto ruido de Poisson

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2015 por evilpenguin

13

2Resp

5688Vistas

¿Cuál es la media y la desviación estándar del proceso geométrico de Ornstein-Uhlenbeck?

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2013 por Francesco Turco

14

3Resp

6845Vistas

¿Cómo se hace de la medida P a Q(riesgo-neutro) cuando el modelado de activos, el pago de dividendos?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2012 por Randin

9

2Resp

616Vistas

¿Por qué Black-Scholes ecuación mantenga en la continuación de la región de la Opción Americana?

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2013 por Kyralessa

8

1Resp

439Vistas

Teoría del no arbitraje y existencia de una prima de riesgo

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves

8

3Resp

4378Vistas

Varianza de la integral temporal del movimiento browniano al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2016 por SidhuHarry

7

1Resp

371Vistas

Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Eva Facchini

7

1Resp

381Vistas

Control estocástico (HJB) para el proceso de riqueza que involucra tiempos de parada

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2015 por Maciek

7

2Resp

1870Vistas

¿Cuál es el precio medio de las acciones según el modelo de Bachelier?

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2012 por Okami

7

1Resp

3352Vistas

¿Puedo utilizar siempre la variación cuadrática para calcular la varianza?

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2017 por Pandaaaaaaa

6

1Resp

423Vistas

Límite superior relativo a la envolvente de Snell

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por Robert Groves

5

2Resp

713Vistas

Ito vs. Stratonovich: ¿Por qué el punto medio exacto hace que la corrección de Ito sea nula?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2017 por penti

5

1Resp

1643Vistas

CIR Proceso de Ornstein–Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2017 por nosklo

5

2Resp

418Vistas

¿Por qué es $Y(t)V^h(t)$ ¿una martingala?

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2017 por Raisa

5

1Resp

269Vistas

Valor esperado de la exponencial del tiempo de impacto de GBM

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2019 por foggy

5

1Resp

483Vistas

El Teorema de Bayes, con el cambio de la medida

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Andyb

7

2Resp

510Vistas

Pueden los precios de ejercicio de las opciones de ser negativo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por Sydius

5

2Resp

202Vistas

Encontrar la probabilidad de que la rentabilidad de la función está en $[10,20]$

Abierta

Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por Adam Davis

Preguntas de estocástico-cálculo

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Varianza de la integral temporal del movimiento browniano al cuadrado

Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

Control estocástico (HJB) para el proceso de riqueza que involucra tiempos de parada

¿Cuál es el precio medio de las acciones según el modelo de Bachelier?

¿Puedo utilizar siempre la variación cuadrática para calcular la varianza?

Límite superior relativo a la envolvente de Snell

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CIR Proceso de Ornstein–Uhlenbeck

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Valor esperado de la exponencial del tiempo de impacto de GBM

El Teorema de Bayes, con el cambio de la medida

Pueden los precios de ejercicio de las opciones de ser negativo?

Encontrar la probabilidad de que la rentabilidad de la función está en $[10,20]$

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