Preguntas de derivatives04

3

1Resp

187Vistas

PnL debido a la recalibración del modelo y su relación con el error de cobertura

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2020 por Harish

4

1Resp

217Vistas

Comprender la noción de opciones futuras

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2019 por Maciek

1

1Resp

185Vistas

Comprender el diferencial de los swaps de activos Ejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por Jody

1

1Resp

107Vistas

derivadas parciales de una función multivariable

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2019 por Khirk

1

1Resp

485Vistas

notas vinculadas a la renta variable (bonos de rendimiento de renta variable alcista/bajista)

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

4

2Resp

955Vistas

Una opción corta: ¿asignación aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2017 por Laurus

1

2Resp

836Vistas

Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por user26689

1

1Resp

151Vistas

¿Es posible acercarse a encontrar la prima de riesgo de este derivado utilizando el Lemma de Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2017 por Calvin Fisher

1

2Resp

325Vistas

Convergencia del precio de los contratos liquidados en efectivo al vencimiento

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2021 por Marcus Griep

1

3Resp

533Vistas

Cobertura de la inflación

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Dweeberkitty

1

1Resp

103Vistas

¿En qué caso acabaríamos con más de una $\mathbb{Q}$ después de calibrar un modelo incompleto?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2021 por Hasomaaaa

1

1Resp

94Vistas

¿Cómo fijar el precio de un conjunto de flujos de caja entre los que el comprador puede elegir uno?

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Hasomaaaa

1

1Resp

165Vistas

Valoración de los derivados de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por stephen lionheart

2

1Resp

324Vistas

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2020 por Jacob R

2

3Resp

170Vistas

Tamaño del mercado de futuros con entrega física

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2021 por user82235

1

4Resp

499Vistas

¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

1Resp

96Vistas

No entrega del contrato a plazo

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2019 por user82235

1

1Resp

116Vistas

¿Equivalencia de las fórmulas para fijar el precio de la delta de una opción de compra europea?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por abigagli

2

1Resp

220Vistas

¿cuáles son las transacciones subyacentes para el SOFR?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por Ram

1

1Resp

157Vistas

¿Por qué los derivados pueden considerarse como una cartera del subyacente y del activo sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2018 por user38073

1

1Resp

424Vistas

¿Un forward de divisas con liquidación diferida sigue siendo un derivado?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por MBShrma

2

1Resp

298Vistas

¿Qué tipo de entidades utilizan derivados exóticos y sirven para algo más que para cubrir el riesgo?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por noob source

2

1Resp

1403Vistas

Derivada: Delta de una Opción de Compra Down and Out con Barrera=Deuda(K)

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por Ricibald

1

1Resp

1624Vistas

¿Qué ocurre cuando una contraparte incumple una operación de derivados?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Jacko

1

2Resp

737Vistas

Sesgos de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2016 por HackToHell

2

1Resp

242Vistas

Tipos de financiación del AUD

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2021 por Hotpepper

1

1Resp

507Vistas

Diferencia entre derivado de valor razonable y derivado de especulación

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2017 por user28973

1

1Resp

125Vistas

¿Hay alguna razón por la que los futuros y las opciones tengan más sustitutos que otros instrumentos financieros?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por Ape-inago

2

1Resp

139Vistas

Prueba de Martingala: Los precios de compra deben ser crecientes en la madurez

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2021 por NSGod

3

1Resp

218Vistas

Valor del crédito contingente en un momento dado

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2021 por noclue

Preguntas de derivatives

Cualquiera puede hacer una pregunta

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PnL debido a la recalibración del modelo y su relación con el error de cobertura

Comprender la noción de opciones futuras

Comprender el diferencial de los swaps de activos Ejemplo

derivadas parciales de una función multivariable

notas vinculadas a la renta variable (bonos de rendimiento de renta variable alcista/bajista)

Una opción corta: ¿asignación aleatoria?

Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

¿Es posible acercarse a encontrar la prima de riesgo de este derivado utilizando el Lemma de Ito?

Convergencia del precio de los contratos liquidados en efectivo al vencimiento

Cobertura de la inflación

¿En qué caso acabaríamos con más de una $\mathbb{Q}$ después de calibrar un modelo incompleto?

¿Cómo fijar el precio de un conjunto de flujos de caja entre los que el comprador puede elegir uno?

Valoración de los derivados de tipos de interés

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Tamaño del mercado de futuros con entrega física

¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

No entrega del contrato a plazo

¿Equivalencia de las fórmulas para fijar el precio de la delta de una opción de compra europea?

¿cuáles son las transacciones subyacentes para el SOFR?

¿Por qué los derivados pueden considerarse como una cartera del subyacente y del activo sin riesgo?

¿Un forward de divisas con liquidación diferida sigue siendo un derivado?

¿Qué tipo de entidades utilizan derivados exóticos y sirven para algo más que para cubrir el riesgo?

Derivada: Delta de una Opción de Compra Down and Out con Barrera=Deuda(K)

¿Qué ocurre cuando una contraparte incumple una operación de derivados?

Sesgos de Black Scholes

Tipos de financiación del AUD

Diferencia entre derivado de valor razonable y derivado de especulación

¿Hay alguna razón por la que los futuros y las opciones tengan más sustitutos que otros instrumentos financieros?

Prueba de Martingala: Los precios de compra deben ser crecientes en la madurez

Valor del crédito contingente en un momento dado

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