Preguntas de delta

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Límite superior de la delta de la opción de compra europea

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por nosklo
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La prueba de gamma fórmula de la ganancia

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Preguntado el 12 de Marzo, 2017 por user26148
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¿Es positiva o negativa la vega de una cartera de una llamada larga de 0,5 delta y dos cortas de 0,25 delta?

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por barto
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¿Por qué un proceso de cobertura delta simulado no llega a cero?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2013 por Chethan S.
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El uso de BS Delta para cubrir en un Modelo LV

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Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Permian
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¿Cómo puedo calcular el precio de ejercicio o la volatilidad implícita a partir de un delta determinado?

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Preguntado el 2 de Julio, 2014 por Phil Ross
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¿Por qué es correcto este ejemplo de delta-hedging/P&L en una llamada de swap de varianza?

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Preguntado el 19 de Enero, 2015 por BLAKE
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Dinámica gamma/delta en el modelo de Black Scholes y su relación con el PnL (Fundamentos de la teoría de opciones)

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Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por urig
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Cambio en el precio de la llamada Valor a medida que pasa el tiempo

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Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por urig
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Cómo cubrir un puesto bajo el modelo Black-Scholes?

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Preguntado el 15 de Junio, 2015 por Andrey
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Es malo usar el "mundo real" de las probabilidades para la valoración de opciones?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por user77115
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Delta de una hacia Abajo y hacia Fuera de la Llamada

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Preguntado el 18 de Enero, 2013 por Joset
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Delta FX de un quanto put

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Preguntado el 5 de Mayo, 2017 por Spredzy
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Cobertura Los swaps de tipos de interés en la práctica

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Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Eddy
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Sacar la volatilidad de las opciones de la superficie

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Preguntado el 20 de Enero, 2019 por Alex Force
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¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija o Volatilidad Implícita flotante?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2015 por Thron
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Cómo gestionar el riesgo en un calendario de llamadas cuando el subyacente está cayendo

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Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por nportelli
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Ejemplo de productos delta one

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Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por hdhondt
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¿Cómo se puede utilizar el lema de Ito para demostrar que una cartera delta-neutral está instantáneamente libre de riesgo?

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Preguntado el 14 de Agosto, 2020 por KariNeko
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Cobertura Delta/Cambio de opciones de divisas

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Preguntado el 25 de Marzo, 2019 por GregH
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Distribución de la delta total de la cartera de opciones

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2021 por Vladimir S.
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Delta de una opción de venta estandarizada at-the-money a 30 días

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Preguntado el 11 de Abril, 2014 por kentchen
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¿Puede una cobertura delta ser negativa para todos los valores en un momento y positiva para todos los valores en otro momento?

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Preguntado el 19 de Marzo, 2020 por Gowtham
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Inclinación y delta de sombra

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Preguntado el 19 de Febrero, 2017 por Permian
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Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

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Preguntado el 22 de Julio, 2022 por Tatham Oddie
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Moneyness, volatilidad implícita y griegas de opciones

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2023 por Esmail
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¿Es una previsión de volatilidad esencialmente una previsión de delta en opciones europeas simples?

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Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alexander
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¿Por qué son oficios de opciones supone delta-neutral?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2011 por cpuguru
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¿Cómo cubren los creadores de mercado las opciones del índice VIX?

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Preguntado el 7 de Marzo, 2016 por Tundey
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¿Cuál es la relación entre el plazo de vencimiento y la delta?

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Preguntado el 5 de Enero, 2017 por kiran chillewad
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