Preguntas de de-renta-fija04

7

2Resp

1740Vistas

¿Fórmula de forma cerrada para la duración máxima aproximada de un bono?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por Brian Campbell

7

2Resp

644Vistas

¿Cómo precio de los bonos de las fórmulas difieren entre los estados unidos, el reino unido y la zona Euro?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2011 por Tim Boland

7

1Resp

259Vistas

Debemos aplicar las limitaciones prácticas en la distribución de monte carlo caminos?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por bevacqua

7

2Resp

579Vistas

¿Cómo podemos tener probabilidades negativas en las finanzas? ¿Podemos tener pagos negativos en los bonos? Si no, ¿cómo podemos tener probabilidades negativas?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por zcrar70

7

1Resp

759Vistas

¿Existe una correspondencia entre la puntuación Z de Altman para las empresas privadas y la calificación de los bonos o la probabilidad de impago?

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2013 por Derek

7

1Resp

994Vistas

Precios de la CMS - Ajuste de la convexidad por replicación

Cerrada

Preguntado el 10 de Febrero, 2019 por EightyEight

7

2Resp

437Vistas

Relación entre BBB de los spreads de crédito y el aumento de las tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2018 por Milhous

7

5Resp

572Vistas

Bonos de grado de inversión frente a bonos basura, ¿qué duración es mayor?

Abierta

Preguntado el 12 de Febrero, 2016 por Naveen

7

0Resp

4689Vistas

Forma correcta de calcular los bonos del Rendimiento de Horizonte

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por eephyne

8

2Resp

1490Vistas

¿Por qué hay una diferencia de precio entre 30 años el principal y los intereses de las TIRAS?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2011 por Zifre

7

1Resp

652Vistas

Mal factores de descuento a la hora de encontrar Nelson Siegel Svensson los parámetros del modelo

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2015 por Timothy Khouri

7

1Resp

2178Vistas

Sobre el diferencial ajustado a la opción, las curvas de tipos y la comparación de bonos

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por kbrinley

7

1Resp

842Vistas

Definición de engranajes, se extiende y se curva en RQuantLib de Flotación de la Tasa de los Bonos de la función

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2013 por kbrinley

6

4Resp

544Vistas

¿Por qué es la prima de riesgo no arbitraged de distancia?

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2014 por Thiyagu

6

3Resp

3568Vistas

De los Bonos del tesoro de las Curvas de Rendimientos en R

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2012 por Matthew Farwell

12

3Resp

7053Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento total del Tesoro de EE. UU. a partir del rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Mike Hordecki

6

1Resp

358Vistas

¿La compra de bonos de forma individual, ofrecen una ventaja sobre los bonos de los fondos/ETFs en una baja de las tasas de interés debido a que los bonos pueden ser mantenidas hasta el vencimiento?

Abierta

Preguntado el 28 de Mayo, 2017 por user2813274

7

2Resp

912Vistas

Pregunta sobre el uso del árbol binomial de tipos de interés para valorar bonos rescatables

Abierta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Freyday

6

1Resp

328Vistas

Aparente arbitraje en el exceso de reservas

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2015 por therefromhere

6

1Resp

877Vistas

El valor de un piso cuando un préstamo es que se puede llamar?

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2011 por Chris Bunch

6

1Resp

307Vistas

Arbitraje con recién emitió bonos

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2013 por Jon Purdy

7

2Resp

934Vistas

Aplicación práctica de la tasa Libor, el Modelo de Mercado

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2015 por Andres

6

1Resp

2634Vistas

Cómo iba yo a valor perpetuo de bonos con un embedded opción?

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2011 por Maximilian

5

2Resp

476Vistas

Mejores temas para comenzar en Finanzas Cuantitativas de Investigación/Programación

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2019 por xahtep

5

3Resp

926Vistas

Cuál es el subyacente de cobertura de los MBS

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2014 por Van Gale

5

1Resp

1363Vistas

Razonable de Hull & White parámetros

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2012 por Oded

5

1Resp

240Vistas

el rendimiento de concepto para un corto plazo bono cupón cero

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2018 por vkubicki

6

1Resp

2436Vistas

¿Qué DIST referimos en esta capital de la ETF?

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2017 por user2813274

5

1Resp

937Vistas

¿Puede aplicarse el análisis de la brecha de duración a las hipotecas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2012 por Baltimark

6

2Resp

2516Vistas

¿Cómo ajustar el comercio de swaps de mariposa 2s5s10s para la direccionalidad?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2018 por REX

Preguntas de de-renta-fija

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¿Cómo precio de los bonos de las fórmulas difieren entre los estados unidos, el reino unido y la zona Euro?

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¿Cómo calcular el rendimiento total del Tesoro de EE. UU. a partir del rendimiento?

¿La compra de bonos de forma individual, ofrecen una ventaja sobre los bonos de los fondos/ETFs en una baja de las tasas de interés debido a que los bonos pueden ser mantenidas hasta el vencimiento?

Pregunta sobre el uso del árbol binomial de tipos de interés para valorar bonos rescatables

Aparente arbitraje en el exceso de reservas

El valor de un piso cuando un préstamo es que se puede llamar?

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Aplicación práctica de la tasa Libor, el Modelo de Mercado

Cómo iba yo a valor perpetuo de bonos con un embedded opción?

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Cuál es el subyacente de cobertura de los MBS

Razonable de Hull & White parámetros

el rendimiento de concepto para un corto plazo bono cupón cero

¿Qué DIST referimos en esta capital de la ETF?

¿Puede aplicarse el análisis de la brecha de duración a las hipotecas?

¿Cómo ajustar el comercio de swaps de mariposa 2s5s10s para la direccionalidad?

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