Preguntas de cartera-gestión-de

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Valor en riesgo por Delta de una única cartera de activos

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Preguntado el 1 de Abril, 2014 por oneworld
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Cómo escala de $\alpha$, los costos de operación en un estándar de la cartera problema de optimización

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Preguntado el 19 de Julio, 2015 por Andre Miller
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Correlación de una cartera long-short

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Preguntado el 25 de Junio, 2018 por Matthew Pancia
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optimización de la cartera con rendimientos inciertos

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Preguntado el 2 de Marzo, 2015 por Bill P. Godfrey
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Cómo calcular la volatilidad de las divisas en una cartera

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Preguntado el 7 de Abril, 2016 por Rickyfox
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Duración de la cartera

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Preguntado el 25 de Mayo, 2018 por xius
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Cálculo de la cartera de mercado a partir de la frontera eficiente

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Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Tom
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¿Aprendizaje profundo por refuerzo en las finanzas cuantitativas?

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Preguntado el 10 de Enero, 2021 por user50510
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¿El papel de la asimetría en la optimización de la cartera?

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Preguntado el 4 de Abril, 2011 por Mohit Jain
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Cómo evaluar mínimo de la varianza de las estrategias en contra de la información perfecta mvp

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Preguntado el 12 de Agosto, 2015 por Giorgio Mossa
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óptima re-equilibrio de estrategia con asincrónica alfa de la señal

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Preguntado el 26 de Septiembre, 2011 por mendicant
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¿Cómo puedo utilizar el Entropy-pooling de Atillio Meucci para constituir una cartera?

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Preguntado el 3 de Julio, 2012 por Simucal
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Cvxpy optimización de cartera con asignación de riesgo

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Lightness Races in Orbit
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Puedo agregar los griegos de posiciones individuales para obtener griegos para la cartera

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Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por nportelli
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Medir el alfa (el mundo académico frente a la industria)

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Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por Djamillah
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Optimización de una cartera sólo de divisas con ponderaciones negativas

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2012 por Karl Schwede
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¿Cuáles son los Creadores de Mercado de cobertura?

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2019 por evildead
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Pruebas de reversión media en un reequilibrio de cartera

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham
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¿Cuáles son los límites de la cartera de bonos de inmunización contra cambios de tasa de interés?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2011 por nemof
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Dividir los activos en carteras mínimamente correlacionadas

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por James Risto
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pregunta sobre Quantopian alphalens

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Preguntado el 17 de Mayo, 2017 por Dan
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Dmat argument in solve.QP R function: ¿Cov o 2*Cov?

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Preguntado el 1 de Enero, 2017 por Zeca
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Construcción de opción y de una cartera de acciones

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Preguntado el 21 de Marzo, 2016 por Tom Resing
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Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Iñigo Hernáez Corres
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Ponderación de la cartera para maximizar el coeficiente de información (búsqueda de alfas)

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por DJkrugger
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¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic
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Cálculo de la cartera de varianza mínima para sólo dos activos de riesgo

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Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por Magnus
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El valor de una perfecta cobertura

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Preguntado el 11 de Octubre, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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Optimización de cartera Markowitz y CAL

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Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Eddy
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La creación de una cartera de R : buenas prácticas

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Preguntado el 4 de Marzo, 2018 por Ryan
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