Preguntas de capm04 | Finanhelp.com

3

1Resp

215Vistas

¿Qué consecuencias tienen las violaciones de la hipótesis de diversificación eficiente de los modelos de fijación de precios de los activos?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2014 por Jawad

3

1Resp

277Vistas

Examen de Apuestas Contra la Beta

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2018 por lisa

6

1Resp

2845Vistas

Excedente, rendimiento residual y activo

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2016 por Søren Spelling Lund

2

1Resp

192Vistas

Gibbons, Ross, Shanken Derivación de la prueba por MLE

Abierta

Preguntado el 15 de Agosto, 2019 por Alchemy

2

2Resp

4160Vistas

Hacer dos poblaciones con la misma beta tienen una correlación de 1?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2013 por Joe

2

2Resp

315Vistas

El flujo de efectivo del Riesgo vs Descuento Riesgo

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2020 por Rick L.

2

1Resp

218Vistas

Rendimiento esperado de las acciones

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2019 por Santosh Gokak

1

0Resp

139Vistas

Mida la diferencia entre las estimaciones y los rendimientos históricos

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Dortz

1

0Resp

154Vistas

Caso de estudio utilizando sector de los índices de

Abierta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por alex

2

2Resp

7129Vistas

¿Por qué las acciones con una beta negativa rinden menos que la tasa libre de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Preflightsiren

2

1Resp

1101Vistas

Proxy para la rentabilidad diaria libre de riesgo en el CAPM

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Ganesh Kumar

0

3Resp

242Vistas

¿Qué tipo de interés libre de riesgo utilizar para el Reino Unido?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2020 por David Krmpotic

1

1Resp

159Vistas

0,0006 r-cuadrado después de intentar probar si los interceptos difieren significativamente. ¿Lo he hecho mal?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2019 por user43082

1

1Resp

396Vistas

Fama-alfa para una sola acción

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2016 por Daria Diachenko

1

1Resp

130Vistas

Modelo de descuento de dividendos para una acción y sus derivados

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por Maximus

2

1Resp

161Vistas

Construir una cartera con $\beta=1$ y minimizar $\sigma^2$ utilizando el CAPM

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por Eric Anderson

4

2Resp

501Vistas

¿Por qué hay incoherencia entre el WACC y la rentabilidad no apalancada?

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por imaginov

1

1Resp

430Vistas

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2020 por iFreilicht

2

2Resp

855Vistas

Beta en el mercado de divisas

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2017 por user29522

1

1Resp

1107Vistas

¿Qué fiabilidad tiene la beta como medida de riesgo cuando se invierte con un horizonte largo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2016 por InvertedAcceleration

1

1Resp

217Vistas

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por Mike Pone

1

1Resp

887Vistas

Problema CAPM (SML)

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2014 por Kay Lucek

1

1Resp

120Vistas

Diferencia entre el ratio de Treynor y la prima de mercado

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2022 por justfortherec

1

2Resp

147Vistas

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2023 por user65883

1

1Resp

82Vistas

¿Cómo se comportan los precios de los activos en un modelo monoperiodo y multiperiodo?

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2023 por HeyZues2014

8

2Resp

346Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

3

1Resp

115Vistas

Precios/rendimientos nominales frente a reales (ajustados a la inflación) en la valoración transversal de activos

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2023 por Nilo

13

1Resp

616Vistas

¿Es el sesgo aritmético de la rentabilidad la base de la anomalía del bajo volumen?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2012 por penti

7

1Resp

294Vistas

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2018 por Daniel Cassidy

7

5Resp

2621Vistas

La intuición detrás de los factores Fama-French

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2016 por scottishwildcat

Preguntas de capm

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¿Qué consecuencias tienen las violaciones de la hipótesis de diversificación eficiente de los modelos de fijación de precios de los activos?

Examen de Apuestas Contra la Beta

Excedente, rendimiento residual y activo

Gibbons, Ross, Shanken Derivación de la prueba por MLE

Hacer dos poblaciones con la misma beta tienen una correlación de 1?

El flujo de efectivo del Riesgo vs Descuento Riesgo

Rendimiento esperado de las acciones

Mida la diferencia entre las estimaciones y los rendimientos históricos

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¿Por qué las acciones con una beta negativa rinden menos que la tasa libre de riesgo?

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¿Qué tipo de interés libre de riesgo utilizar para el Reino Unido?

0,0006 r-cuadrado después de intentar probar si los interceptos difieren significativamente. ¿Lo he hecho mal?

Fama-alfa para una sola acción

Modelo de descuento de dividendos para una acción y sus derivados

Construir una cartera con $\beta=1$ y minimizar $\sigma^2$ utilizando el CAPM

¿Por qué hay incoherencia entre el WACC y la rentabilidad no apalancada?

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

Beta en el mercado de divisas

¿Qué fiabilidad tiene la beta como medida de riesgo cuando se invierte con un horizonte largo?

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Problema CAPM (SML)

Diferencia entre el ratio de Treynor y la prima de mercado

¿Puede haber diferentes ratios de Sharpe para un mismo índice?

¿Cómo se comportan los precios de los activos en un modelo monoperiodo y multiperiodo?

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Precios/rendimientos nominales frente a reales (ajustados a la inflación) en la valoración transversal de activos

¿Es el sesgo aritmético de la rentabilidad la base de la anomalía del bajo volumen?

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

La intuición detrás de los factores Fama-French

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