Preguntas de browniano-movimiento04

5

1Resp

387Vistas

Variación cuadrática de una integral de una función de un movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2018 por fuenfundachtzig

4

1Resp

374Vistas

Lineal-Cruzar los Límites Problema para el Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2014 por Nikola Despotoski

4

1Resp

1046Vistas

Deficiencias generalizadas de movimiento Browniano para la modelización de los precios de los activos

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2013 por Sam Meldrum

4

2Resp

1244Vistas

La varianza de Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Chris Hawes

4

2Resp

733Vistas

Monte Carlo, la convexidad y Neutrales al Riesgo ZCB Precios

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Clayton Jones

4

1Resp

546Vistas

La resolución de una hacia atrás ecuación del calor mediante cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

4

2Resp

252Vistas

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2018 por user38073

5

1Resp

395Vistas

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord

3

2Resp

232Vistas

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2020 por Rick T

3

2Resp

177Vistas

¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por zimbatm

4

1Resp

568Vistas

Marca Joshi, Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas capítulo 6 ejercicio 4

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

391Vistas

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig

3

2Resp

263Vistas

Esperanza condicional de un proceso estocástico no

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2015 por John Sinclair

3

1Resp

254Vistas

cálculo estocástico - movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Spredzy

3

1Resp

221Vistas

La media condicional de un producto de movimientos brownianos estándar

Cerrada

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por shayan

3

1Resp

1792Vistas

Cómo discretizar una GBM en P - y P-medidas?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

3

1Resp

239Vistas

Proceso con variación cuadrática negativa

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por steven Teal

8

3Resp

373Vistas

Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

2

2Resp

492Vistas

Modelo de tipo de cambio y Martingales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Permian

2

1Resp

895Vistas

¿Por qué la tasa de rendimiento de la acción es normalmente distribuida bajo el GBM?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por driis

2

1Resp

243Vistas

Opcional Teorema De Muestreo De La Aplicación

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2014 por Matt

2

2Resp

319Vistas

No GBM el equivalente de añadir infinitessimally pequeños distribuidos normalmente devuelve?

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Danyal Aytekin

2

1Resp

783Vistas

La Distribución de los Futuros Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

3

1Resp

273Vistas

Diferencia entre $W_t$ y $X_t= \sqrt{t}Z$

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por craizzz

2

1Resp

162Vistas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye

2

1Resp

340Vistas

Movimiento browniano. Resolver la integral de estoc. utilizando el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Joan

2

1Resp

240Vistas

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por itsafire

2

0Resp

193Vistas

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2017 por otto.poellath

1

1Resp

271Vistas

Pregunta sobre el proceso de simulación monte carlo

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por APE

2

1Resp

302Vistas

Dinámica de Bitcoin - Simulación en C++

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Emil Chynn - LASEK MD - NYC

Preguntas de browniano-movimiento

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Variación cuadrática de una integral de una función de un movimiento browniano

Lineal-Cruzar los Límites Problema para el Movimiento Browniano

Deficiencias generalizadas de movimiento Browniano para la modelización de los precios de los activos

La varianza de Movimiento Browniano

Monte Carlo, la convexidad y Neutrales al Riesgo ZCB Precios

La resolución de una hacia atrás ecuación del calor mediante cálculo estocástico

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Marca Joshi, Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas capítulo 6 ejercicio 4

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Esperanza condicional de un proceso estocástico no

cálculo estocástico - movimiento browniano

La media condicional de un producto de movimientos brownianos estándar

Cómo discretizar una GBM en P - y P-medidas?

Proceso con variación cuadrática negativa

Encontrar una fórmula para el precio de un derivado de pagar $\max(S_T(S_T-K),0)$

Modelo de tipo de cambio y Martingales

¿Por qué la tasa de rendimiento de la acción es normalmente distribuida bajo el GBM?

Opcional Teorema De Muestreo De La Aplicación

No GBM el equivalente de añadir infinitessimally pequeños distribuidos normalmente devuelve?

La Distribución de los Futuros Precio de las Acciones

Diferencia entre $W_t$ y $X_t= \sqrt{t}Z$

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Movimiento browniano. Resolver la integral de estoc. utilizando el lema de Ito

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

Pregunta sobre el proceso de simulación monte carlo

Dinámica de Bitcoin - Simulación en C++

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: