Preguntas de brownian-motion04

1

1Resp

133Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

1

1Resp

2257Vistas

Descomposición de Cholesky en la matriz de correlación para trayectorias de activos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2014 por aaronmar

3

2Resp

230Vistas

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por moonshadow

3

1Resp

234Vistas

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por random

1

1Resp

302Vistas

Probabilidad de que la rentabilidad supere un determinado nivel antes de un determinado tiempo (Black-Scholes)

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

1

2Resp

296Vistas

Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2017 por Hoorayo

1

1Resp

172Vistas

Expectativa y varianza del movimiento browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Rubid

7

1Resp

323Vistas

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por steven Teal

1

2Resp

231Vistas

Cómo llegar a la expectativa de la función de utilidad negativa mediante la expansión de la serie de Taylor

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por colirv

1

1Resp

187Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

3

1Resp

264Vistas

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Hamza

2

2Resp

355Vistas

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Stoic

2

1Resp

168Vistas

El lema de Ito para un Forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por Peter Kellner

1

1Resp

100Vistas

Razón por la que una opción de compra binaria europea debería valer la mitad que su homóloga americana cuando está a la deriva y fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2021 por user50229

1

1Resp

842Vistas

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Peter

4

2Resp

226Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55138

3

1Resp

130Vistas

Dinámica general de un activo negociable bajo la medida de riesgo neutro

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Chaotic

1

1Resp

436Vistas

Integración del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Daniel Morris

1

1Resp

509Vistas

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2016 por 7wp

1

1Resp

394Vistas

Simulación del movimiento browniano - problema de escala

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por Kris

1

1Resp

153Vistas

Mostrando a BM $W(s)$ es independiente de $W(t)-W(s)$

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por matqkks

1

1Resp

213Vistas

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por Harish

1

1Resp

194Vistas

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Anastasia

1

1Resp

215Vistas

Simulación Modelo Heston, markovianidad

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Daniel

1

1Resp

279Vistas

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por NSGod

2

3Resp

317Vistas

Integral de incrementos brownianos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic

1

1Resp

542Vistas

Determinar la probabilidad de llegar a un precio en un tiempo T

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por Michael Thorpe

4

1Resp

264Vistas

Simulación de movimientos brownianos iterados

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2022 por wtfsven

3

1Resp

123Vistas

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por method

2

1Resp

156Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2022 por method

Preguntas de brownian-motion

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Propiedades del GBM integrado

Descomposición de Cholesky en la matriz de correlación para trayectorias de activos correlacionados

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Probabilidad de que la rentabilidad supere un determinado nivel antes de un determinado tiempo (Black-Scholes)

Preguntas sobre la rentabilidad compuesta continua frente a la rentabilidad esperada a largo plazo

Expectativa y varianza del movimiento browniano estándar

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Cómo llegar a la expectativa de la función de utilidad negativa mediante la expansión de la serie de Taylor

Cálculo de la deriva de un proceso

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Problema de Ito multivariante $M_t=\frac{X_t}{Y_t}$

El lema de Ito para un Forward

Razón por la que una opción de compra binaria europea debería valer la mitad que su homóloga americana cuando está a la deriva y fuera del dinero

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Dinámica general de un activo negociable bajo la medida de riesgo neutro

Integración del movimiento browniano

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Simulación del movimiento browniano - problema de escala

Mostrando a BM $W(s)$ es independiente de $W(t)-W(s)$

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Simulación Modelo Heston, markovianidad

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Integral de incrementos brownianos

Determinar la probabilidad de llegar a un precio en un tiempo T

Simulación de movimientos brownianos iterados

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

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