Preguntas de brownian04 | Finanhelp.com

1

2Resp

1111Vistas

¿Cómo arreglar mi parámetro MLE de Ornstein-Uhlenbeck en Python?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2020 por SonOfNun

5

1Resp

228Vistas

Covarianza de dos movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por Hao

1

1Resp

195Vistas

Modelización del precio de la energía a largo plazo: Rendimientos logarítmicos, distribuciones, ponderación temporal

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Raymond Roestenburg

2

1Resp

179Vistas

Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por flameinasuit

2

1Resp

218Vistas

Prueba del movimiento browniano estándar bajo cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Hamza

3

1Resp

141Vistas

EMM para el modelo de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55357

1

1Resp

988Vistas

¿Cómo calcular los parámetros de media y volatilidad para el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared

11

1Resp

330Vistas

De los procesos VG y NIG al GBM

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por kbrinley

6

3Resp

786Vistas

Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por James

1

2Resp

3037Vistas

Intervalos de confianza de acciones que siguen un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

1

1Resp

138Vistas

Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por Ben Artin

1

1Resp

243Vistas

Ignorar la diferencia entre las distribuciones normal y log-normal

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Some guy

2

1Resp

157Vistas

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2021 por Rob Bos

2

2Resp

391Vistas

Precio de mercado del riesgo en dos activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por Marian

1

1Resp

121Vistas

En busca de la opción de doble barrera en un BM

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2019 por Vim

3

2Resp

351Vistas

Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2021 por InfinitelyGalactic

2

1Resp

146Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad logarítmica y la volatilidad simple en un GBM?

Cerrada

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por vijer

2

1Resp

245Vistas

VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por the_Seppi

1

1Resp

161Vistas

Proceso GBM de dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2020 por Ben Artin

2

4Resp

943Vistas

Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por RKS

1

1Resp

537Vistas

El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

2

2Resp

231Vistas

¿Por qué los tipos de cambio siguen un movimiento geométrico browniano?

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por Steve Rukuts

1

1Resp

131Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

1

1Resp

2255Vistas

Descomposición de Cholesky en la matriz de correlación para trayectorias de activos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2014 por aaronmar

4

1Resp

128Vistas

EDO de Cauchy-Euler con función indicadora en el coeficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Neil McKeown

2

1Resp

124Vistas

simulación de la trayectoria del precio de las acciones mediante GBM, ¿es posible ejecutar la misma simulación una y otra vez?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por vijer

3

1Resp

262Vistas

Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

3

2Resp

229Vistas

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por moonshadow

1

2Resp

231Vistas

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

3

1Resp

159Vistas

Estimación de la volatilidad de un movimiento browniano geométrico a diferentes velocidades de muestreo

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por Zuma123

Preguntas de brownian

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Calcular la integral de Ito $\int_0^t W_s^2\text dW_s$ desde el principio.

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Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

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EDO de Cauchy-Euler con función indicadora en el coeficiente

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Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

El lema de Ito $f(t,W_t^2)$

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

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