Preguntas de black04 | Finanhelp.com

7

1Resp

1677Vistas

La solución de Black-Scholes de la PDE utilizando la transformada de Laplace

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por Name

8

2Resp

637Vistas

Vega de opciones exóticas

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher

6

2Resp

632Vistas

Utilización de Black-Scholes para fijar el precio de una opción de compra de precio medio geométrico

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2015 por xen

8

4Resp

1065Vistas

Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2013 por Gary Peck

5

2Resp

601Vistas

¿Por qué es el modelo black-scholes de arbitraje libre cuando σ>0?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por jasmine

5

1Resp

309Vistas

La relación entre el modelo Black-Scholes y la mecánica cuántica

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por sanmiguel

4

3Resp

841Vistas

¿Puedo obtener el precio de la opción Black-Scholes de Greeks?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Friedrich

5

1Resp

573Vistas

Forma equivalente de Black-Scholes de la Ecuación (a transformar la ecuación del calor)

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2017 por user26028

4

1Resp

317Vistas

La expectativa de $\frac {S_{T_2}} {S_{T_1}}$ en $T_0$

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2019 por Aftershock

5

5Resp

1091Vistas

Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2016 por xxShell

4

2Resp

2678Vistas

Inconvenientes del modelo de valoración de opciones Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2013 por Baltimark

4

1Resp

508Vistas

Método de diferencias finitas para la fórmula Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por nEJC

3

1Resp

576Vistas

derivación de la fórmula general black-scholes

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Dubai-guy

3

1Resp

443Vistas

litterman negro para el reequilibrio

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2017 por Lightness Races in Orbit

3

2Resp

656Vistas

Verificación de la identidad de una ecuación de la fórmula de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por nofunsally

7

2Resp

979Vistas

Fórmula de Garman-Kohlhagen (Black-Scholes) vs. Calculadora OVML de Bloomberg

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2018 por Julien N

5

1Resp

320Vistas

Cómo son las opciones de stock precio?

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2013 por Patches

3

1Resp

283Vistas

Mark Joshi, The concepts and practice of mathematical finance chapter 6 exercise 20,21

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

5

1Resp

179Vistas

FX Convocatoria en el marco estocástico tasas y determinista de la volatilidad

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por DeepInTheQF

3

1Resp

438Vistas

Black Litterman: ¿Es posible tener múltiples vistas (de diferentes fuentes) sobre el mismo activo?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Ignacio Vazquez-Abrams

6

1Resp

897Vistas

Black-Scholes de fijación de precios de opciones binarias

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2018 por Matan

3

1Resp

645Vistas

¿Por qué la opción binaria de venta a largo plazo es más cara que la de compra asumiendo la GBM sin rumbo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2019 por Lazin

3

1Resp

332Vistas

Alternativa de derivación de Black Scholes fórmula

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2018 por deepesh sharma

3

2Resp

405Vistas

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por Emthigious

4

0Resp

2150Vistas

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por mo.

2

0Resp

478Vistas

¿Está completo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

3

2Resp

1543Vistas

Cómo calcular Black-Scholes utilizando Hojas de cálculo de Google?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2018 por Quamis

2

3Resp

572Vistas

Analítica soluton para el Black-Scholes ecuación con una modificación de la Opción Call Europea

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por Cthulhu

3

1Resp

317Vistas

Cálculo de Black-Litterman en R - ¿dónde me equivoco?

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2019 por Maria

3

2Resp

332Vistas

Black-Scholes-Merton fórmula y la opción de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por metafour

Preguntas de black

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Alternativa de derivación de Black Scholes fórmula

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

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