Preguntas de beta04 | Finanhelp.com

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0Resp

253Vistas

Ajuste de las betas de índice para DV01 de difusión

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Permian

5

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428Vistas

La beta media de los constituyentes del índice con respecto al índice es de 0,60

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

9

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505Vistas

¿Se utiliza habitualmente la regresión por mínimos cuadrados medianos (LMS) en finanzas?

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2015 por Petruza

19

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7386Vistas

¿Por qué el primer componente principal es una aproximación a la cartera de mercado y qué otras aproximaciones existen?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2011 por geoffc

2

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300Vistas

¿Por qué los futuros sobre índices se pueden utilizar como referencia del mercado?

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2020 por Josh Wood

3

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1055Vistas

Riesgo no sistemático y sistemático de una cartera

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

2

1Resp

9719Vistas

¿Cuál es la beta de las letras del Tesoro de Estados Unidos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2011 por Usuario no registrado

1

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212Vistas

Preguntas sobre la cartera

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2019 por voithos

1

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6232Vistas

¿cómo encadenar los excesos de rendimiento mensuales en anuales?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Templar

1

1Resp

1058Vistas

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2012 por Gavin McTaggart

1

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1223Vistas

exceso de rendimiento anual del CAPM sobre los rendimientos totales mensuales

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por Templar

1

2Resp

795Vistas

Interpretación del exceso de rentabilidad

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por Xinus

8

2Resp

3031Vistas

El uso de la sección transversal del factor de modelo (BARRA tipo) devuelve en una serie de tiempo modelo de factor (Fama-tipo francés)?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Chris Steinbach

2

0Resp

287Vistas

¿Es esta la forma correcta de cubrir dos valores entre sí?

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2017 por Trident Splash

1

2Resp

7225Vistas

¿Cómo puedo calcular las betas de Fama-French para una acción concreta?

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Ivan Prodanov

1

0Resp

186Vistas

si la tasa de interés libre de riesgo aumenta, y nada más cambia, ¿sigue siendo eficiente la cartera de mercado?

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2018 por Marcel Jackwerth

1

2Resp

178Vistas

¿diferente cantidad de información sobre las correlaciones de rendimiento de períodos más cortos y más largos?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Templar

1

2Resp

376Vistas

¿Cómo gestionar las vacaciones en los conjuntos de datos de series temporales?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2019 por Pharaun

1

1Resp

1168Vistas

Encontrar activos no correlacionados

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2016 por Garnet D Hume

1

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260Vistas

Riesgo de reubicación mediante PCA/otros métodos

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2015 por felipew

1

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193Vistas

referencia correcta para una cartera internacional incompletamente diversificada (para un CAPM): ¿MSCI World o MSCI ACWI IMI?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Templar

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1023Vistas

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2020 por Prasanna S

Preguntas de beta

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Ajuste de las betas de índice para DV01 de difusión

La beta media de los constituyentes del índice con respecto al índice es de 0,60

¿Se utiliza habitualmente la regresión por mínimos cuadrados medianos (LMS) en finanzas?

¿Por qué el primer componente principal es una aproximación a la cartera de mercado y qué otras aproximaciones existen?

¿Por qué los futuros sobre índices se pueden utilizar como referencia del mercado?

Riesgo no sistemático y sistemático de una cartera

¿Cuál es la beta de las letras del Tesoro de Estados Unidos?

Preguntas sobre la cartera

¿cómo encadenar los excesos de rendimiento mensuales en anuales?

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

exceso de rendimiento anual del CAPM sobre los rendimientos totales mensuales

Interpretación del exceso de rentabilidad

El uso de la sección transversal del factor de modelo (BARRA tipo) devuelve en una serie de tiempo modelo de factor (Fama-tipo francés)?

¿Es esta la forma correcta de cubrir dos valores entre sí?

¿Cómo puedo calcular las betas de Fama-French para una acción concreta?

si la tasa de interés libre de riesgo aumenta, y nada más cambia, ¿sigue siendo eficiente la cartera de mercado?

¿diferente cantidad de información sobre las correlaciones de rendimiento de períodos más cortos y más largos?

¿Cómo gestionar las vacaciones en los conjuntos de datos de series temporales?

Encontrar activos no correlacionados

Riesgo de reubicación mediante PCA/otros métodos

referencia correcta para una cartera internacional incompletamente diversificada (para un CAPM): ¿MSCI World o MSCI ACWI IMI?

¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

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