Preguntas de backtesting

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Un MSE más bajo da menos beneficios cuando se utiliza el aprendizaje automático

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Preguntado el 1 de Mayo, 2019 por Morten
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Estrategias de negociación en vivo desarrolladas a partir de datos diarios

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2019 por linda nairn
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¿Existe una biblioteca python para generar métricas de rendimiento a partir de los retornos de la estrategia?

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Preguntado el 20 de Agosto, 2018 por DinGODzilla
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¿Existe un buen paquete de backtesting en R?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2015 por Das
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Backtesting utilizando sólo el precio de compra o de venta

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Jonah Katz
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Identificación de segmentos "lógicos" en los gráficos de negociación

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Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por KenB
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Estrategias de backtesting - Tipos de muestreo y rendimientos

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Preguntado el 4 de Abril, 2016 por sanxiyn
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Backtesting de cobertura: Beta ex-ante vs Beta observada (¿es esto posible?)

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Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Alastair
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¿Cómo diseñar un backtester de renta variable a medida?

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Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por Evan
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Enciclopedia de pruebas estadísticas

Resuelta
Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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¿Por qué necesitamos backtesters basados en eventos?

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Preguntado el 24 de Julio, 2019 por nailitdown
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Regla 611 de la SEC sobre el comercio (distorsiones de los datos OHLC) - con un ejemplo visual

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Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Chuck Burt
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¿Precio de ejercicio de la PUT más rentable en estos tiempos de alta volatilidad?

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Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Matthew Maravillas
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Cálculo de los beneficios de una estrategia de negociación sencilla (Backtest)

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Preguntado el 19 de Enero, 2017 por moonshadow
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3040Vistas

Cómo calcular los precios históricos de las opciones más realistas con parámetros adicionales disponibles públicamente

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Preguntado el 8 de Abril, 2012 por penti
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¿Es necesario retrasar los valores para el backtesting?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2016 por Ampersand
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Precios de cierre o ajustados al hacer backtesting

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Preguntado el 8 de Octubre, 2016 por Ralkie
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Ajustar la volatilidad al construir la cartera

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Magno C
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¿cómo hacer un modelo de distribución tolerable de la tendencia?

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Preguntado el 28 de Julio, 2013 por Aamer Shah
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¿Cómo construir una función de bucle para el backtesting fuera de muestra?

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por ben
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¿Qué herramientas y bibliotecas pueden utilizarse para modelar la negociación sistemática con límite/parada?

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2011 por Ch00k
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229Vistas

Rendimiento de backtest dentro y fuera de la muestra, ¿cómo hacerlo?

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Preguntado el 20 de Junio, 2019 por Amon
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Backtesting de la estrategia de venta en corto usando pandas dataframe

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Preguntado el 23 de Julio, 2020 por Søren Løvborg
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¿Cómo estimar el precio probable de venta con datos OHLC para el backtesting?

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Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por Zenshai
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modelado FX con cruces: ¿Conversión del USD a la entrada y a la salida, o sólo a la salida?

Resuelta
Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por trock2000
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Software o aplicaciones para el análisis de carteras y backtesting

Resuelta
Preguntado el 10 de Julio, 2018 por BossRyan
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Cómo validar el rendimiento de las estrategias de negociación

Resuelta
Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por Chris
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Backtesting VaR. ¿Razones de la sobreestimación y subestimación de las estimaciones del valor en riesgo?

Resuelta
Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por daxson
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159Vistas

Biblioteca de backtesting rápida en R

Resuelta
Preguntado el 13 de Marzo, 2024 por Syncere
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¿Cuáles son los principales riesgos del proceso de desarrollo de la estrategia cuantitativa?

Abierta
Preguntado el 3 de Febrero, 2011 por Nick Berardi
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