Preguntas de asset-pricing04

1

1Resp

221Vistas

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por Mike Pone

1

1Resp

134Vistas

Utilizando la versión neutral al riesgo del Primer Teorema Fundamental de la Valoración de Activos para derivar una ecuación diferencial parcial

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por Sha Le

1

1Resp

195Vistas

Entender las regresiones de rentabilidad de Fama Macbeth

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2020 por Sarah

1

1Resp

441Vistas

Series de precios de un contrato a plazo de divisas

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por Presidenten

1

1Resp

913Vistas

Comillas de bonos a EDSF

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2020 por demas

2

1Resp

76Vistas

$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Wayfaring Stranger

2

2Resp

406Vistas

Valor de continuidad frente a utilidad en la fijación de precios de los activos

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2018 por CodeFlakes

1

1Resp

228Vistas

¿Existe una teoría sobre el comportamiento de los inversores durante las burbujas?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2015 por Chris Marasti-Georg

2

2Resp

216Vistas

Cómo determinar el valor razonable de los títulos del Tesoro estadounidense "fuera de circulación"

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2022 por ElderMael

1

3Resp

477Vistas

¿La flexibilización cuantitativa causó (o puede causar) una "burbuja de todo"?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por MSN

1

1Resp

152Vistas

Encontrar una cartera de crecimiento máximo

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por saint_groceon

1

1Resp

256Vistas

Intuición de utilidad de Epstein-Zin

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por RealityGone

2

1Resp

73Vistas

Coste de capital CAPM

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2022 por Ben

1

1Resp

90Vistas

Línea presupuestaria para la utilidad de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2022 por pathros

2

1Resp

121Vistas

Definición del "precio real" de un activo y relación con el mercado eficiente

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Brani Vidakovic

18

4Resp

4344Vistas

La lista más completa de errores de inversión en los mercados de valores

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2022 por Pete Skelly

1

2Resp

401Vistas

Precios de las opciones binarias

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por lesderid

1

1Resp

114Vistas

¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo en el modelo binomial general?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Wayfaring Stranger

0

1Resp

116Vistas

Estrategia de collar para el comercio de opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Lawrence Barsanti

1

1Resp

111Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

2

1Resp

130Vistas

Estimación de la prima de riesgo transversal frente a la serie temporal

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2022 por Zoogiddy Topplenooth

2

1Resp

235Vistas

Anomalía beta (estadística t)

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2022 por Teejay

2

1Resp

109Vistas

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Neil McKeown

4

1Resp

143Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown

1

1Resp

80Vistas

Préstamo sin riesgo como hipótesis para el CAPM

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2022 por Dan Williams

3

1Resp

108Vistas

Rentabilidad esperada frente a la exigida en la valoración

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2022 por shenflow

4

1Resp

68Vistas

tasa de rentabilidad esperada frente a tasa de rentabilidad exigida en la valoración de activos

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2022 por Enk9456

2

1Resp

148Vistas

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2023 por russellmz

1

1Resp

86Vistas

¿Cómo se comportan los precios de los activos en un modelo monoperiodo y multiperiodo?

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2023 por HeyZues2014

4

1Resp

191Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2023 por Nilo

Preguntas de asset-pricing

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¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Utilizando la versión neutral al riesgo del Primer Teorema Fundamental de la Valoración de Activos para derivar una ecuación diferencial parcial

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Estimación de la prima de riesgo transversal frente a la serie temporal

Anomalía beta (estadística t)

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Préstamo sin riesgo como hipótesis para el CAPM

Rentabilidad esperada frente a la exigida en la valoración

tasa de rentabilidad esperada frente a tasa de rentabilidad exigida en la valoración de activos

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

¿Cómo se comportan los precios de los activos en un modelo monoperiodo y multiperiodo?

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

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