Preguntas de opciones

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¿Cómo mi broker (optionsXpress) calcular las probabilidades que la población llegará a un precio determinado?

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Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Damien Diederen
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Vega y Gamma signos

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2016 por Permian
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Marca Joshi, Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas capítulo 6 ejercicio 4

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Preguntado el 18 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi
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Quantlib - ejercicio de la función de probabilidad?

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Preguntado el 15 de Marzo, 2020 por Leon
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opción de compra de acciones de las estrategias de largo vs corto

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Preguntado el 23 de Octubre, 2013 por daremon
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Pregunta básica sobre la derivación de Black Scholes

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Preguntado el 24 de Agosto, 2012 por Raibaz
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¿Por qué el VAN de la opción Quantlib no cambia cuando se revaloriza?

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Preguntado el 23 de Enero, 2019 por Florian
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Elección de epsilon para el cálculo numérico de la vega en binomio opción de modelo de fijación de precios

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Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Remus Rusanu
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Numeros de Sobol en simulación de Monte Carlo

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por amz
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¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

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Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por Fabien Hure
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El precio de un contrato de estilo asiático a futuro con una característica de ejercicio temprano

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Preguntado el 24 de Enero, 2019 por jnovack
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El cálculo de los Griegos en la Cubierta de Llamadas?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2013 por user67275
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Hay evidencia de que una opción delta se aproxima ITM de caducidad de la probabilidad?

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Preguntado el 31 de Agosto, 2012 por Maximilian
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¿Cómo puedo calcular la probabilidad de que una acción esté por encima o por debajo de un valor utilizando el modelo de Heston?

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2014 por ninegrid
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El significado de los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck

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Preguntado el 29 de Abril, 2015 por liori
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¿Cuál es la razón económica de la igualdad de valor entre una llamada americana y una europea?

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Preguntado el 27 de Enero, 2019 por user38527
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Las Condiciones de contorno para Llamar a Difundir

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Maggie
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¿Por qué un spread de calendario es una estrategia preferida en un período de baja volatilidad?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli
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Densidad de probabilidad implícita (Pregunta 2 - Aplicaciones e interpretación)

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Preguntado el 10 de Marzo, 2014 por Niphoet
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Estrangulación invertida

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Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por Jacek Prucia
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Opción de compra sobre un fondo de inversión

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Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Keith G
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La rentabilidad de la Opción Call Europea con Transactioncosts

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Preguntado el 30 de Enero, 2017 por Govindraj
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Interactive Brokers: IOPTS y lista de productos estructurados

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Preguntado el 18 de Marzo, 2011 por liho1eye
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Comprender el concepto de Martingala precios

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2013 por Vinko Vrsalovic
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Precio de una opción de compra al vencimiento

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Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Damien Rozendal
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Vol implícito en las diferentes retribuciones

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Preguntado el 26 de Julio, 2016 por gorkem
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Razonamiento intuitivo para el uso de la medida de riesgo neutral

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Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por nullDev
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Riesgo de densidad neutra de los precios al contado?

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Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Anders Kaseorg
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¿Qué $\int dS \phi (S - K)$ significar en Gatheral del libro?

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Preguntado el 24 de Julio, 2018 por Paul Harris
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En Carr-Madans opción de método de fijación de precios, ¿por qué utilizar FFT?

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por user43700
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