Preguntas de opciones037

4

1Resp

285Vistas

Heston modelo de cálculos

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por allclaws

4

1Resp

841Vistas

¿Cuáles son las buenas condiciones para dar un salto en el tiempo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2011 por JProgrammer

5

4Resp

1403Vistas

Superficie de volatilidad libre de arbitraje

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2018 por P.G.

4

2Resp

399Vistas

Margen cuando entró en un contrato de derivados

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2012 por Alex

4

2Resp

1006Vistas

El cálculo de los beneficios de una cubierta llamada. ¿Cuál método utilizar?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2011 por Kevin Goff

4

3Resp

1367Vistas

Black Scholes y de alta acciones que pagan dividendos

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2018 por Leo Alekseyev

4

1Resp

613Vistas

Poner precios incrustado en autocall

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2018 por user34264

3

1Resp

295Vistas

¿Cómo se obtiene el precio de una opción para un activo con esta dinámica?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2016 por mmacaulay

3

1Resp

573Vistas

derivación de la fórmula general black-scholes

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Dubai-guy

6

3Resp

408Vistas

La convexidad de una opción de venta americana

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por nosklo

3

1Resp

693Vistas

¿Por qué el futuro (forward) de la volatilidad sonrisa es muy importante para la ruta dependiente de la opción?

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Jonathan

3

2Resp

275Vistas

Fijación del precio de un bono del Estado

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2019 por Alphax

3

1Resp

534Vistas

Simulación de la Vega en el modelo Heston (para la opción asiática)

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2017 por kiepmad

3

1Resp

249Vistas

Prueba errónea de que el precio de compra es una función cóncava del precio de ejercicio

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Fara

3

1Resp

286Vistas

¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas en la tarjeta de la cubierta y la opción de fijación de precios?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Nate Murray

4

1Resp

339Vistas

¿Cuál es la correlación entre estas dos funciones de los GBM?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2015 por m0j0

5

1Resp

395Vistas

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord

3

1Resp

222Vistas

Valor justo de una opción binaria de efectivo o nada con barrera

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2019 por Stephane

3

1Resp

292Vistas

Expresión de la opción binaria

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por Tilo Wiklund

3

2Resp

279Vistas

Hacer de Bonos Poner Fechas siempre caen en el Cupón Fechas (para los no-bonos de cupón cero). Las reglas de cálculo de Fechas de Cupón

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2012 por jbdavid

3

1Resp

214Vistas

¿Por qué el valor del movimiento browniano está limitado por el valor máximo de esta diferencia cuadrada?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por ProWi

3

1Resp

432Vistas

Valoración del modelo Cox-Ross-Rubinstein

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por Mhche

6

5Resp

2065Vistas

¿Por qué las probabilidades del mundo real no afectan al precio de una llamada en un modelo binomial de un paso?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2015 por Griffin

3

4Resp

492Vistas

Si usted desea para el comercio con un patrimonio que refleja los cambios en el VIX, lo que es una buena proxy para él?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por SjB

7

2Resp

973Vistas

Fórmula de Garman-Kohlhagen (Black-Scholes) vs. Calculadora OVML de Bloomberg

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2018 por Julien N

4

1Resp

607Vistas

Precio de una opción de doble barrera

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por belle

3

2Resp

5075Vistas

Un gran interés abierto con volumen cero en una opción, ¿da alguna pista al operador?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2014 por Jacobbus

3

1Resp

3319Vistas

¿Cómo replicar esta opción?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2014 por Marlon

3

2Resp

1485Vistas

¿Cómo se ve el índice CBOE VIX en Google Finance?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2011 por quickcel

3

1Resp

771Vistas

¿Por qué comprar/vender una opción de salida hacia adelante?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2016 por FlipFlop

Preguntas de opciones

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Heston modelo de cálculos

¿Cuáles son las buenas condiciones para dar un salto en el tiempo?

Superficie de volatilidad libre de arbitraje

Margen cuando entró en un contrato de derivados

El cálculo de los beneficios de una cubierta llamada. ¿Cuál método utilizar?

Black Scholes y de alta acciones que pagan dividendos

Poner precios incrustado en autocall

¿Cómo se obtiene el precio de una opción para un activo con esta dinámica?

derivación de la fórmula general black-scholes

La convexidad de una opción de venta americana

¿Por qué el futuro (forward) de la volatilidad sonrisa es muy importante para la ruta dependiente de la opción?

Fijación del precio de un bono del Estado

Simulación de la Vega en el modelo Heston (para la opción asiática)

Prueba errónea de que el precio de compra es una función cóncava del precio de ejercicio

¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas en la tarjeta de la cubierta y la opción de fijación de precios?

¿Cuál es la correlación entre estas dos funciones de los GBM?

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Valor justo de una opción binaria de efectivo o nada con barrera

Expresión de la opción binaria

Hacer de Bonos Poner Fechas siempre caen en el Cupón Fechas (para los no-bonos de cupón cero). Las reglas de cálculo de Fechas de Cupón

¿Por qué el valor del movimiento browniano está limitado por el valor máximo de esta diferencia cuadrada?

Valoración del modelo Cox-Ross-Rubinstein

¿Por qué las probabilidades del mundo real no afectan al precio de una llamada en un modelo binomial de un paso?

Si usted desea para el comercio con un patrimonio que refleja los cambios en el VIX, lo que es una buena proxy para él?

Fórmula de Garman-Kohlhagen (Black-Scholes) vs. Calculadora OVML de Bloomberg

Precio de una opción de doble barrera

Un gran interés abierto con volumen cero en una opción, ¿da alguna pista al operador?

¿Cómo replicar esta opción?

¿Cómo se ve el índice CBOE VIX en Google Finance?

¿Por qué comprar/vender una opción de salida hacia adelante?

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