Preguntas de opciones036

4

2Resp

373Vistas

Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2018 por San

4

2Resp

4266Vistas

¿Por qué una opción, a veces, ha y la volatilidad implícita mayor que 100%?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli

4

1Resp

257Vistas

Por qué de interés libre de riesgo es necesario para Margrabe la Fórmula?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇

4

1Resp

361Vistas

por qué se nos caiga el último término en la Barone-Adesi Whaley fórmula

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2017 por DB5

4

1Resp

379Vistas

Opción de barrera del árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2019 por Luke

4

0Resp

606Vistas

Es esta la fórmula correcta para el uso de la volatilidad implícita para medir la probabilidad de un stock de estar dentro de un cierto rango?

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Damien Diederen

4

2Resp

665Vistas

Foresight bias en least square monte carlo

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Sameet

4

1Resp

804Vistas

Encontrar oportunidades de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2017 por lemontree

4

1Resp

600Vistas

Monte Carlo opción de fijación de precios con R

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

4

3Resp

267Vistas

Cómo el precio de una ruta dependiente de opción de cambio usando?

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por skymt

4

3Resp

264Vistas

Están comprando pone válido protección de cartera?

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2019 por Quamis

4

3Resp

752Vistas

el uso de Monte Carlo o FDM a la Cesta de precios de opción

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2017 por A.Oreo

4

1Resp

267Vistas

Pago esperado en el futuro

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por L Wheels

4

1Resp

237Vistas

El uso de BS Delta para cubrir en un Modelo LV

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Permian

5

2Resp

762Vistas

Se vende alcista vertical del diferencial de crédito y fue asignado temprano. Necesita información acerca de un margen de carga

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2019 por Mike Chen

4

1Resp

499Vistas

preguntas sobre la manipulación del VAR

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2014 por Dan

4

1Resp

220Vistas

Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Obi Wan

7

2Resp

704Vistas

Explicación Conceptual de la relación entre gamma y vega conspirado en contra de delta de una opción call Europea

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2019 por Max

18

4Resp

4222Vistas

¿Cuál es la importancia de alpha, beta, rho en el modelo de volatilidad SABR?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por DaveG

4

3Resp

350Vistas

Puedo beneficio de la venta de una PUT en BBY?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2011 por Damien Diederen

9

2Resp

261Vistas

¿Qué son populares métricas para la Opción Desfase?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por AusTravel

4

2Resp

458Vistas

simple, intuitiva barrera opción de derivación

Abierta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por Troels Arvin

4

1Resp

3894Vistas

Efecto del tiempo de maduración sobre la europa de la opción put

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2015 por Sam Meldrum

5

5Resp

743Vistas

¿Por qué el inversionista financiero se molestan en comprar derivados y, a continuación, cubrir la posición?

Abierta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2014 por checkit

4

1Resp

249Vistas

¿Cómo es la Mariposa de la Estrategia de Comercio de buenos si los mediados de Huelga precio ya es pasado?

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2012 por slipsec

4

1Resp

272Vistas

¿Cuál es esta función en el documento de Longstaff-Schwartz?

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por zacarias

4

3Resp

305Vistas

¿Por qué algunos pagarés protegidos por el principal ponen las ganancias a cero?

Abierta

Preguntado el 8 de Abril, 2020 por Perica Zivkovic

4

2Resp

230Vistas

Endogeneidad de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2013 por Ivan Hamilton

6

2Resp

1079Vistas

Simulación numérica del modelo de Heston

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por user39551

4

2Resp

1401Vistas

Cómo utilizar la fórmula Black-Scholes con las tasas LIBOR?

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2016 por Matt Ryan

Preguntas de opciones

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¿Por qué una opción, a veces, ha y la volatilidad implícita mayor que 100%?

Por qué de interés libre de riesgo es necesario para Margrabe la Fórmula?

por qué se nos caiga el último término en la Barone-Adesi Whaley fórmula

Opción de barrera del árbol binomial

Es esta la fórmula correcta para el uso de la volatilidad implícita para medir la probabilidad de un stock de estar dentro de un cierto rango?

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Encontrar oportunidades de arbitraje

Monte Carlo opción de fijación de precios con R

Cómo el precio de una ruta dependiente de opción de cambio usando?

Están comprando pone válido protección de cartera?

el uso de Monte Carlo o FDM a la Cesta de precios de opción

Pago esperado en el futuro

El uso de BS Delta para cubrir en un Modelo LV

Se vende alcista vertical del diferencial de crédito y fue asignado temprano. Necesita información acerca de un margen de carga

preguntas sobre la manipulación del VAR

Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

Explicación Conceptual de la relación entre gamma y vega conspirado en contra de delta de una opción call Europea

¿Cuál es la importancia de alpha, beta, rho en el modelo de volatilidad SABR?

Puedo beneficio de la venta de una PUT en BBY?

¿Qué son populares métricas para la Opción Desfase?

simple, intuitiva barrera opción de derivación

Efecto del tiempo de maduración sobre la europa de la opción put

¿Por qué el inversionista financiero se molestan en comprar derivados y, a continuación, cubrir la posición?

¿Cómo es la Mariposa de la Estrategia de Comercio de buenos si los mediados de Huelga precio ya es pasado?

¿Cuál es esta función en el documento de Longstaff-Schwartz?

¿Por qué algunos pagarés protegidos por el principal ponen las ganancias a cero?

Endogeneidad de Black-Scholes

Simulación numérica del modelo de Heston

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