Preguntas de opciones035

4

1Resp

238Vistas

Ventajas de pathwise cálculo sobre estocástico de cálculo en la continua auto-financiación de comercio de modelos

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por neuront

4

2Resp

654Vistas

¿Cómo son los contratos de opción forzada?

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por Luke Puplett

4

1Resp

503Vistas

Selección de datos para Empírica de Precios Núcleo de Estimación (Factor de Descuento Estocástico)

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por jmucchiello

5

1Resp

489Vistas

Precios de la opción Pasaporte

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2017 por A.Oreo

5

1Resp

1712Vistas

Fórmula de CVA para una opción de compra

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por belle

4

1Resp

1945Vistas

Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

5

5Resp

1088Vistas

Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2016 por xxShell

4

2Resp

1536Vistas

Precios Corredor De La Variación De Los Spreads De

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por Parag

4

2Resp

373Vistas

Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2018 por San

4

2Resp

4266Vistas

¿Por qué una opción, a veces, ha y la volatilidad implícita mayor que 100%?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli

4

1Resp

257Vistas

Por qué de interés libre de riesgo es necesario para Margrabe la Fórmula?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇

4

1Resp

361Vistas

por qué se nos caiga el último término en la Barone-Adesi Whaley fórmula

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2017 por DB5

4

1Resp

379Vistas

Opción de barrera del árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2019 por Luke

4

0Resp

606Vistas

Es esta la fórmula correcta para el uso de la volatilidad implícita para medir la probabilidad de un stock de estar dentro de un cierto rango?

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Damien Diederen

4

2Resp

665Vistas

Foresight bias en least square monte carlo

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Sameet

4

1Resp

804Vistas

Encontrar oportunidades de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2017 por lemontree

4

1Resp

600Vistas

Monte Carlo opción de fijación de precios con R

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

4

3Resp

267Vistas

Cómo el precio de una ruta dependiente de opción de cambio usando?

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por skymt

4

3Resp

264Vistas

Están comprando pone válido protección de cartera?

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2019 por Quamis

4

3Resp

752Vistas

el uso de Monte Carlo o FDM a la Cesta de precios de opción

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2017 por A.Oreo

4

1Resp

267Vistas

Pago esperado en el futuro

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2019 por L Wheels

4

1Resp

237Vistas

El uso de BS Delta para cubrir en un Modelo LV

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Permian

5

2Resp

762Vistas

Se vende alcista vertical del diferencial de crédito y fue asignado temprano. Necesita información acerca de un margen de carga

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2019 por Mike Chen

4

1Resp

499Vistas

preguntas sobre la manipulación del VAR

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2014 por Dan

4

1Resp

220Vistas

Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Obi Wan

7

2Resp

704Vistas

Explicación Conceptual de la relación entre gamma y vega conspirado en contra de delta de una opción call Europea

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2019 por Max

18

4Resp

4222Vistas

¿Cuál es la importancia de alpha, beta, rho en el modelo de volatilidad SABR?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por DaveG

4

3Resp

350Vistas

Puedo beneficio de la venta de una PUT en BBY?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2011 por Damien Diederen

9

2Resp

261Vistas

¿Qué son populares métricas para la Opción Desfase?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por AusTravel

4

2Resp

458Vistas

simple, intuitiva barrera opción de derivación

Abierta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por Troels Arvin

Preguntas de opciones

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Selección de datos para Empírica de Precios Núcleo de Estimación (Factor de Descuento Estocástico)

Precios de la opción Pasaporte

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Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Precios Corredor De La Variación De Los Spreads De

Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

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Por qué de interés libre de riesgo es necesario para Margrabe la Fórmula?

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Opción de barrera del árbol binomial

Es esta la fórmula correcta para el uso de la volatilidad implícita para medir la probabilidad de un stock de estar dentro de un cierto rango?

Foresight bias en least square monte carlo

Encontrar oportunidades de arbitraje

Monte Carlo opción de fijación de precios con R

Cómo el precio de una ruta dependiente de opción de cambio usando?

Están comprando pone válido protección de cartera?

el uso de Monte Carlo o FDM a la Cesta de precios de opción

Pago esperado en el futuro

El uso de BS Delta para cubrir en un Modelo LV

Se vende alcista vertical del diferencial de crédito y fue asignado temprano. Necesita información acerca de un margen de carga

preguntas sobre la manipulación del VAR

Equivalencia de las fórmulas de precios de venta

Explicación Conceptual de la relación entre gamma y vega conspirado en contra de delta de una opción call Europea

¿Cuál es la importancia de alpha, beta, rho en el modelo de volatilidad SABR?

Puedo beneficio de la venta de una PUT en BBY?

¿Qué son populares métricas para la Opción Desfase?

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