Preguntas de opciones

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La comprensión de sesgo de SPX - ¿por Qué IV de OTM pone a aumentar con la huelga?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por buggaby
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Diferencia entre vol local y cópula

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Preguntado el 5 de Junio, 2017 por NullSpace
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¿Cuál es la probabilidad de que un proceso OU alcance una barrera superior U antes que una barrera inferior L?

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Preguntado el 14 de Julio, 2016 por Hope Pires
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¿Cuál es el punto de abandonar la opción de dinero? (es decir, no hacer ejercicio es)

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Preguntado el 6 de Agosto, 2017 por Ian Terrell
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Precio de la opción de compra de activos o nada con sesgo

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Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Logicalmind
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¿Cómo esbozar rápidamente un perfil griego de segundo orden para una posición de vainilla?

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Preguntado el 26 de Enero, 2013 por DShook
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buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

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Preguntado el 1 de Julio, 2015 por geoffc
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Cuando iba a abrir un interés igual volumen de operaciones?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2019 por Mr.Rlover
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Órdenes europeas turbo

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Preguntado el 5 de Mayo, 2011 por martinsb
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¿Por qué es necesario replicar la cartera de autofinanciarse?

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Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por gorkem
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Estimación de Riesgo-Neutro Utilizando Densidades Positivo de Convolución de Aproximación - Python

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Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Obi Wan
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auto-consistente paramétrico formulario para la equidad de la volatilidad implícita

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Preguntado el 23 de Octubre, 2012 por runeh
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¿Cómo puedo encontrar poblaciones con alto precio de la opción de las primas?

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Preguntado el 9 de Junio, 2011 por Damien Diederen
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La fijación de precios en el modelo Heston

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Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Robert Rauch
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Fijación de precios cuando el arbitraje es posible a través de Probabilidades Negativas o algo más

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70
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En-el-dinero de la Llamada Propagación aproximación

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Preguntado el 16 de Abril, 2014 por Roddy
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Black-Scholes Opción Put Americana

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2012 por Sameet
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La división de theta de vol llevar

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2018 por AndersNS
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Opción de precios en Bates SVJ modelo?

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Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por Andrey
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El tiempo cero de los precios de los dos contingentes reclamaciones

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Preguntado el 25 de Enero, 2014 por Zohar Ko
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¿Por qué es de $N(d_2)$ no necesarios para la cobertura?

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Convocatoria europea del precio de un activo con una media de revertir (modelo de Vasicek) la dinámica

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¿Qué ecuación se convierta implícita de rendimiento de la volatilidad implícita la volatilidad de los precios?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Phil Ross
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¿Cómo puedo apostar contra el petróleo a largo plazo?

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Preguntado el 27 de Febrero, 2016 por Jacob
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Encontrar el precio de la opción de energía

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2019 por Christian
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¿Por qué alguien quiere comprar una opción en el día de vencimiento

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¿Cómo es mi actividad comercial gravan si he vivido y trabajado en cuatro estados diferentes

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Ejecución anticipada de American Call sobre acciones que no pagan dividendos.

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Preguntado el 6 de Enero, 2013 por Bit Destroyer
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Valorando una opción de compra con función de pago max{$S_T - S_{T/2}, 0$}

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Preguntado el 4 de Octubre, 2018 por Pandaaaaaaa
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¿Por qué la volatilidad implícita a corto plazo suele ser mayor?

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Preguntado el 8 de Enero, 2013 por Michael Aaron Safyan
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