Preguntas de opciones

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¿Cuál es la conexión entre la curva de volatilidad implícita de SPX y SPY?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2012 por Brian Ensink
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Estoy haciendo el de matemáticas para este cubierto de llamadas/tiempo de poner la estrategia correctamente? ¿Qué riesgos puedo correr con esta estrategia?

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Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por Veynom
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¿Cuál es la razón intuitiva por la que la Gamma y la Theta tienden a tener el signo opuesto?

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Preguntado el 25 de Junio, 2017 por siddarthkaki
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¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Fredy
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Valoración de una orden sobre una orden

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Preguntado el 7 de Julio, 2014 por nick s
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Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

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Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por amorfis
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¿Qué put-call parity implica la opción acerca de las primas?

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Preguntado el 12 de Agosto, 2011 por Tim Scarborough
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¿cuál es la relación entre la previsión volatilidad de las acciones y la volatilidad implícita?(opción)

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Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por A_M
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¿Cómo funciona un delta significa la probabilidad de que expira en el dinero

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Preguntado el 27 de Abril, 2014 por Jacobbus
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Razones para una orden de arresto del valor intrínseco y el precio no sumar?

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Preguntado el 26 de Junio, 2017 por DaveEHS
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La intuición detrás de la Opción Americana de fijación de precios

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Preguntado el 28 de Agosto, 2014 por Matt
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Enlace entre Vega y Gamma

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Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por Permian
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Puede el concepto negativo de probabilidades de ser utilizado para el precio de una opción de compra?

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Preguntado el 20 de Julio, 2016 por zcrar70
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"un straddle será igual a dos llamadas de delta neutral o dos pone de delta neutral"?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Aamer Shah
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Compra pone antes de recibir el pago de dividendos

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Preguntado el 25 de Julio, 2018 por Kerberos
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La valoración de pago anticipado en los Préstamos - Que los modelos son favorables?

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Preguntado el 17 de Octubre, 2016 por Craig Norton
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¿Cómo puedo calcular la distribución de probabilidad de los precios de las acciones dado la opción de precios?

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Preguntado el 20 de Marzo, 2014 por Matthew Maravillas
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Límite superior relativo a la envolvente de Snell

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Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por Robert Groves
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El valor de un piso cuando un préstamo es que se puede llamar?

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Preguntado el 30 de Octubre, 2011 por Chris Bunch
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Los griegos de la opción binaria?

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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De reversión a la media hora de estimación

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Preguntado el 25 de Mayo, 2015 por liori
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¿Cuál es el mecanismo de la opción Asiática?

Resuelta
Preguntado el 15 de Enero, 2015 por Marc
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Cómo Delta de Cobertura con Futuros?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por scottishwildcat
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¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

Abierta
Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Stoic
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Volatilidad local independiente del tiempo

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Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Amir
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Mejores temas para comenzar en Finanzas Cuantitativas de Investigación/Programación

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Preguntado el 23 de Octubre, 2019 por xahtep
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Un aumento en la volatilidad de reducir el precio de un profundamente en-el-dinero Europeo a poner?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana
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Cómo derivar Negro de la fórmula para la valoración de una opción en un futuro?

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Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por Darren
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¿Cuál es la diferencia entre una llamada cubierta cualificada y una no cualificada?

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Preguntado el 18 de Abril, 2014 por Veynom
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Ejemplo numérico para entender el efecto de la gamma de la opción

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn
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