Preguntas de opciones

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¿Cuánto se puede decir de los griegos sin elegir un modelo?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2016 por Zak
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¿Cómo calcular la probabilidad de movimiento de las acciones basándose en la volatilidad implícita de la opción y el tiempo hasta el vencimiento? (Simulación Monte Carlo)

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Preguntado el 31 de Enero, 2013 por user67275
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¿Cuál es el precio justo de esta opción?

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Preguntado el 24 de Marzo, 2015 por P5ycH0
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¿Por qué algunas personas afirman que el delta de un CAJERO automático de la llamada opción es 0,5?

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Preguntado el 21 de Junio, 2012 por Jonik
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La inflación de modelado

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Preguntado el 17 de Enero, 2014 por Keith G
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Implícita dividendo estimación

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Preguntado el 26 de Abril, 2013 por Keith G
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¿Cuáles son los principales defectos del Teorema de la Recuperación de Ross?

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Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por basil
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¿Cómo depende el valor del tiempo de una opción de la distancia al dinero?

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Matt Dunnam
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Americana Llamada: cuando es Europeo?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por Amir
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Cómo derivar el precio de una plaza o nada de la llamada opción?

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Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por li.davidm
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¿Cuáles son los principales modelos para la energía derivados, en particular derivados relacionados con la electricidad?

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Preguntado el 14 de Febrero, 2011 por Kyle Cronin
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Comprar una opción en el dinero, en el dinero o fuera del dinero

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2011 por quickcel
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el uso de quantlib función en mi programa de c++

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Preguntado el 26 de Agosto, 2011 por pbh101
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¿Cómo poner el precio de una opción que permite cambiar una llamada a un put?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2015 por Spredzy
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Opción de arbitraje oportunidad

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Preguntado el 15 de Abril, 2013 por Mavrik
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¿El precio de la americana (poner) la opción de exhibir suave pegar en el tiempo bajo la dirección de B-S modelo?

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Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Sameet
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Por qué debe ejercerse una opción americana cuando su precio es igual a su valor intrínseco

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Preguntado el 16 de Julio, 2018 por user30614
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Cómo aproximar el tiempo de reversión a la media de la volatilidad implícita

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli
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¿Cómo recuperar el dinero de una opción de compra que ha perdido valor?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Raj Chayz
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¿Qué es lo que realmente significa poner la llamada de la relación y de cómo debe ser expresado?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2011 por HS.
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La volatilidad implícita y griegos, por opción americana con discretos de dividendos

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Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Espo
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cómo podemos derivar $PIDE$ del modelo de salto-difusión exponencial doble (que conocemos como modelo kou)?

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Preguntado el 6 de Julio, 2015 por lid
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¿Cómo se establece el precio de una opción de spread de futuros?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por m0j0
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¿Existe siempre una volatilidad implícita para una opción binaria?

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Preguntado el 30 de Marzo, 2014 por peter.swallow
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¿Cuál es el punto de descuento en riesgo-neutro precio?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2015 por gorkem
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Límite superior de la delta de la opción de compra europea

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por nosklo
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Cuán sensibles son verticales se extiende a los cambios en la volatilidad implícita?

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2011 por JProgrammer
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¿Qué es realmente el scalping gamma?

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por nosklo
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Derivación de la EDP Vol estocástica

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Preguntado el 3 de Junio, 2015 por gorkem
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¿Diferencia entre una orden y una opción?

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Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Andrey
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