Preguntas de volatility03

1

1Resp

193Vistas

Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

1

1Resp

144Vistas

Métrica estadística para medir la adecuación de la superficie de volatilidad al mercado

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Erik

1

1Resp

401Vistas

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por hlidotbe

1

1Resp

161Vistas

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por pjs

9

1Resp

216Vistas

¿Cuándo utilizar un modelo de voltaje local frente a un modelo de voltaje estocástico?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por tatwright

1

1Resp

593Vistas

Implied Volatility of cross currency pairs

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2018 por Neer

3

1Resp

209Vistas

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Erik

4

2Resp

472Vistas

Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por random

1

1Resp

175Vistas

Cobertura delta cuando la volatilidad es estocástica

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2022 por Tatham Oddie

1

2Resp

179Vistas

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por trollcracker77

5

1Resp

171Vistas

A la hora de calcular el VIX, ¿cómo tratar el problema de la asimetría de los datos de las put y las call?

Abierta

Preguntado el 27 de Julio, 2022 por Joe

1

2Resp

129Vistas

cobertura del riesgo de volatilidad cruzada de ccy mediante opciones directas de ccy

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2022 por WTraveler

7

2Resp

171Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

1

1Resp

118Vistas

Impacto de los tipos estocásticos en los varswaps y volswaps

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por eekmeter

3

1Resp

179Vistas

Cobertura de los swaps de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter

1

1Resp

121Vistas

Fórmula 1.2 del libro "Volatility Trading" de Euan Sinclair

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por Thf

3

4Resp

1681Vistas

¿Por qué el precio de un straddle ATM no es el mismo que el "movimiento del dólar" de la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2022 por Usuario no registrado

3

1Resp

114Vistas

¿Es la varianza a plazo negativa un arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2023 por eekmeter

3

1Resp

130Vistas

Valoración de opciones para el caso Illiquid

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2023 por Brent J

0

1Resp

37Vistas

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2023 por Mart

2

1Resp

87Vistas

¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por Philipp

1

1Resp

237Vistas

¿Por qué solo están disponibles los índices de volatilidad implícita sin modelo (como VIX) para índices grandes y algunas acciones grandes?

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2020 por Luke Puplett

2

1Resp

102Vistas

Cómo reconstruir la superficie de volatilidad dada la Nivel, Pendiente y Curvatura

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2024 por Ben Clifford

2

2Resp

237Vistas

¿Dónde puedo encontrar una lista de anuncios de noticias que afectan al mercado para diferentes clases de activos?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2014 por Ivan Prodanov

1

1Resp

129Vistas

Sobre la volatilidad implícita como volatilidad media durante la vida de una opción

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2021 por kbrinley

1

1Resp

224Vistas

¿Cuál es, aquí, la relación entre "compuesto" y "rendimiento aritmético" y "volatilidad"?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2018 por Jon Harrop

1

2Resp

112Vistas

Utilizar la media normal para estimar la pérdida esperada

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2022 por Sally

2

1Resp

354Vistas

Valoración de los swaps de desviación del corredor

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por AK88

1

2Resp

681Vistas

Comillas e interpretación de Swaption ATM Vol: Vol normal a negro

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por Kurt Flock

1

1Resp

181Vistas

Ajustes de vida media y factor de decaimiento de RiskMetrics

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2022 por sergiogx

Preguntas de volatility

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Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Métrica estadística para medir la adecuación de la superficie de volatilidad al mercado

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Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

A la hora de calcular el VIX, ¿cómo tratar el problema de la asimetría de los datos de las put y las call?

cobertura del riesgo de volatilidad cruzada de ccy mediante opciones directas de ccy

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Impacto de los tipos estocásticos en los varswaps y volswaps

Cobertura de los swaps de volatilidad

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¿Por qué el precio de un straddle ATM no es el mismo que el "movimiento del dólar" de la volatilidad implícita?

¿Es la varianza a plazo negativa un arbitraje?

Valoración de opciones para el caso Illiquid

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

¿Por qué solo están disponibles los índices de volatilidad implícita sin modelo (como VIX) para índices grandes y algunas acciones grandes?

Cómo reconstruir la superficie de volatilidad dada la Nivel, Pendiente y Curvatura

¿Dónde puedo encontrar una lista de anuncios de noticias que afectan al mercado para diferentes clases de activos?

Sobre la volatilidad implícita como volatilidad media durante la vida de una opción

¿Cuál es, aquí, la relación entre "compuesto" y "rendimiento aritmético" y "volatilidad"?

Utilizar la media normal para estimar la pérdida esperada

Valoración de los swaps de desviación del corredor

Comillas e interpretación de Swaption ATM Vol: Vol normal a negro

Ajustes de vida media y factor de decaimiento de RiskMetrics

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