Preguntas de volatilidad-estocástica03

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203Vistas

¿Cómo proyectar la volatilidad implícita del ATM para el SPX 500 1 año a partir de ahora? ¿El objetivo final es calcular los precios de llamada de 1 año en el SPX 500 dentro de 1 año?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por Jessica

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565Vistas

aclaración a utilizar la asignación de los métodos para obtener el arbitraje libre sabr

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Mike Smith

6

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1007Vistas

El SESGO y la VIX relaciones?

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2012 por MrDatabase

2

1Resp

341Vistas

Por favor explique Heston los parámetros del Modelo significado

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2019 por mattanja

7

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1621Vistas

El cálculo de 6 minutos, 20 minutos, 45 minutos y 3 horas de la volatilidad de los

Abierta

Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por louis xie

3

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280Vistas

Pregunta sobre la derivación de la fórmula de volatilidad SABR en el documento original "Managing Smile Risk" de Hagan et al.

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2018 por brian

7

2Resp

3111Vistas

Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por nullDev

8

1Resp

537Vistas

Calibración del proceso de Cox-Ingersoll-Ross que alcanza cero (violación de la condición de Feller)

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Rory

3

1Resp

2010Vistas

Black Scholes - cómo calcular el delta con un vol sesgado

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por belugabob

8

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944Vistas

¿Tiene sentido utilizar la volatilidad al alza y a la baja en el precio de las opciones?

Abierta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2014 por ninegrid

5

2Resp

947Vistas

La volatilidad de los swap de cobertura

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2018 por nosklo

10

1Resp

915Vistas

Definición de SSR en Bergomi en relación con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por thomasvm

6

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5321Vistas

la volatilidad de entrada de black scholes fórmula

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por user19398

6

1Resp

322Vistas

La motivación de las perturbaciones singulares formulación solución para local de la volatilidad del modelo

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por nosklo

3

3Resp

320Vistas

¿Existen libros/artículos sobre cómo utilizar las opciones para que la volatilidad sea larga (implícita o realizada)?

Cerrada

Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por Choco93

2

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201Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los modelos paramétricos y no paramétricos?

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2020 por Rick T

2

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574Vistas

cómo calcular una cifra de volatilidad más eficiente que la volatilidad histórica?

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2013 por Tim Kennedy

3

1Resp

565Vistas

Modelo CIR - generación de enésimo momento $E^*[r_T^n]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2016 por Stoic

3

1Resp

455Vistas

Modelos de tasa corta (estocástico)

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2016 por Price Smith

2

2Resp

999Vistas

Problema del modelo CIR - derivación de la EDP, Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

425Vistas

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2016 por Stoic

7

1Resp

197Vistas

cómo calcular la vega en el estocástico vol?

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2020 por Roinator

2

2Resp

207Vistas

Integración acumulativa con respecto al precio del bono del modelo Vasicek y su precio a plazo

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por koji

5

1Resp

599Vistas

La Heston Solución Para La Opción Europea - Jim Gatheral

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2017 por Dev Kanchen

4

1Resp

587Vistas

Cambió SABR negativo de las huelgas

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por Andrej

3

1Resp

809Vistas

Recalibración de los parámetros de SABR para la volatilidad de Swaption ATM

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2014 por Howie

3

1Resp

293Vistas

Una pregunta sobre la volatilidad implícita de la superficie

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2016 por belle

2

2Resp

1601Vistas

¿Garch para la matriz de covarianza?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por Mike Mazur

5

1Resp

277Vistas

Cuántas opciones sería necesario dinámicamente replicar el índice VIX de hoy en día?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por KhaaL

3

0Resp

286Vistas

¿Cuál es la razón de ser detrás del uso de modelos SV con 2 procesos de volatilidad distintos?

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por span

Preguntas de volatilidad-estocástica

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¿Cómo proyectar la volatilidad implícita del ATM para el SPX 500 1 año a partir de ahora? ¿El objetivo final es calcular los precios de llamada de 1 año en el SPX 500 dentro de 1 año?

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Problema del modelo CIR - derivación de la EDP, Feynman-Kac

Problema del marco HJM - mostrar que la condición de deriva HJM implica que $b(z)=b+βz$ y $(ρ)^2=α$

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Cuántas opciones sería necesario dinámicamente replicar el índice VIX de hoy en día?

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