Preguntas de volatilidad

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La Comparación Implícita Vol. Históricas, Vol. el uso de datos intradía

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por binkyhorse
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Arbitraje de inclinación: ¿Cómo se puede aprovechar la asimetría del subyacente?

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Preguntado el 3 de Octubre, 2011 por kazakdogofspace
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Volatilidad histórica frente a volatilidad implícita en el rendimiento en la fijación de precios de opciones

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Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas
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¿Por qué es la volatilidad dijo ser persistente?

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Preguntado el 29 de Febrero, 2016 por linalconfused
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¿Por qué el precio de un derivado no dependen de la derivada con el que de cobertura del riesgo de volatilidad?

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Preguntado el 3 de Agosto, 2012 por Jordie
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¿Qué significa ser de largo o corto en la volatilidad"?

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Preguntado el 21 de Enero, 2015 por iamaaron
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¿Cómo sabemos si la volatilidad que se cita en el mercado es Normal (modelo Bachelier) o lognormal (Black 76)?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2015 por w3d
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Confusión con las sonrisas de volatilidad implícitas por diferentes modelos

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2016 por LimSL
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¿Cómo medir la "experiencia" de los inversores en cuanto a volatilidad?

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Preguntado el 26 de Abril, 2012 por m0j0
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¿Cuál es la conexión entre la curva de volatilidad implícita de SPX y SPY?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2012 por Brian Ensink
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Por qué es tan importante la sonrisa de la volatilidad

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Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por memegame
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El cálculo de 6 minutos, 20 minutos, 45 minutos y 3 horas de la volatilidad de los

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Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por louis xie
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¿Cómo se obtiene la volatilidad implícita?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por Hoorayo
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¿La autocorrelación de los rendimientos de los abdominales es sólo una consecuencia del estallido de la volatilidad?

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Preguntado el 26 de Abril, 2017 por John Fouhy
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La comparación histórica, la volatilidad implícita

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Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Peter
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Volatilidad transversal frente a volatilidad temporal

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Preguntado el 30 de Julio, 2014 por Ali
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Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2016 por Nobby
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Valoración de la opción sobre el swap IR amortizado

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Preguntado el 5 de Enero, 2016 por Rogier
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Relación entre Europeos, Americanos opciones de volatilidad

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Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Sameet
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Escoger una opción de cobertura

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2011 por quickcel
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Rendimiento diario a la Volatilidad Realizada Anualizada Aproximada ¿16 o 20?

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Preguntado el 27 de Agosto, 2017 por guest
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Volatilidad implícita como sustituto de la volatilidad instantánea

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Preguntado el 29 de Abril, 2016 por EdenMachine
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La aplicación de modelos de tipos de interés para volaility tasa de

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike
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impacto del modelo de lo que la volatilidad de usar

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Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por louis xie
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Cobertura con distinta volatilidad (documento de Ahmad y Wilmott)

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Preguntado el 18 de Mayo, 2019 por Ömer
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Los Diferenciales de los CDS y la Equidad de la Volatilidad

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Preguntado el 29 de Mayo, 2014 por Ivan Hamilton
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¿Cómo obtener la volatilidad local de la superficie IV?

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2019 por abszero
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¿Por qué las poblaciones con alta sensibilidad a las innovaciones en la volatilidad de tener bajos rendimientos promedios?

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Preguntado el 10 de Septiembre, 2019 por Byron Whitlock
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¿Cómo calcular la volatilidad implícita y las grietas en la estrategia de opciones Bull Put Spread?

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Preguntado el 31 de Enero, 2013 por user67275
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¿Por qué es %-%-% una estimación de la volatilidad realizada?

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Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por user26148
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