Preguntas de vix

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¿Qué significa alargar la convexidad de opciones?

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Preguntado el 10 de Junio, 2012 por joev
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El indicador VIX Flip

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Suresh Man Shrestha
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Cálculo de los rendimientos futuros del VIX a un mes vista

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Preguntado el 24 de Enero, 2020 por Tony Toews
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Cómo entender un ETF basado en la volatilidad como el VXX

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Preguntado el 5 de Febrero, 2014 por Jacobbus
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¿Es el miedo o la codicia lo que impulsa los precios de las opciones?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por Masih Akbari
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XIV Rendimiento positivo de las bobinas

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Preguntado el 31 de Octubre, 2017 por Sean Q
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Calculadora de volatilidad implícita en el VIX

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2014 por JeremyKun
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¿Cuál es el enfoque comúnmente aceptado para definir los regímenes de volatilidad?

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Preguntado el 17 de Octubre, 2024 por John Sansom
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Lo que impulsa los cambios en la volatilidad implícita en los Etf/ETNs?

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Preguntado el 31 de Enero, 2012 por Tundey
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Anidado volatilidad

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Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Ali
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Replicación del contrato de registro - Errores introducidos por los saltos

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Preguntado el 11 de Julio, 2017 por adrusi
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Correlación Oro y SPX en BBG

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2019 por Java_User
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Si usted desea para el comercio con un patrimonio que refleja los cambios en el VIX, lo que es una buena proxy para él?

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Preguntado el 25 de Enero, 2012 por SjB
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VIX ETP Neto de la Vega de la exposición

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Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por EternalMelody
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VIX Futuros de los datos: ¿por qué sucede que tiene liquidar precio > 0 y Volumen = O. I. = 0

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Preguntado el 2 de Marzo, 2015 por JeremyKun
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La intuición Detrás de Factor de Escala en la Varianza de los Swaps

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Preguntado el 8 de Julio, 2017 por adrusi
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Calcular los precios históricos de las opciones (ATM) con datos públicos

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Preguntado el 1 de Julio, 2012 por andrewrk
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por qué Implícita Vol (VIX) aumentan con la disminución en el Precio de las Acciones, o viceversa?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por jpmartins
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Índice de volatilidad para industrias

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Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por user22485
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Tesis de licenciatura sobre el VIX

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Tony Toews
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¿Por qué la divergencia sistemática entre VIX y VXX?

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Preguntado el 3 de Abril, 2014 por Shlomi Fish
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Cómo cubrir una posición corta en el VIX con el SPY

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2018 por Stephanie Albert
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Black76: Precios de opciones sobre futuros

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por jmassey
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Riesgo, rentabilidad requerida y volatilidad esperada: ¿cuál es la relación?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2016 por Samuel Meacham
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En el caso de las opciones sobre acciones, ¿cambia la tensión implícita si lo hace el precio del subyacente?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por Jason Dufair
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¿El VIX y el XIV se mueven en la misma dirección?

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Preguntado el 28 de Junio, 2016 por user44649
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Relación entre VIX y Vega

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Preguntado el 30 de Julio, 2021 por xiu
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A la hora de calcular el VIX, ¿cómo tratar el problema de la asimetría de los datos de las put y las call?

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Preguntado el 27 de Julio, 2022 por Joe
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¿Por qué convergen el VIX al contado y los futuros si no hay arbitraje cash and carry?

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Preguntado el 4 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan
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Límites inferiores y superiores del futuro del VIX

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2023 por Suma
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