Preguntas de varianza

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Cálculo de la cartera de varianza mínima para sólo dos activos de riesgo

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Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por Magnus
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¿Cuál es la ganancia instantánea de un Swap de Varianza?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2012 por Steve McLeod
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¿Cómo calcular la varianza de la escala de dos tiempos?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2013 por Peter Marshall
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¿Cuál es la comparación gráfica correcta en un ajuste GARCH?

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Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por Hazy Joe Aardvark
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previsión de la variación horaria con datos de mayor resolución disponibles

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2020 por Shinrai
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Opciones sobre volatilidad / variación realizada

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por steven Teal
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¿Cuál es la fórmula de la varianza para estimar el tipo de cambio?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por Bryan
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Distribución alfa-estable de Lévy y modelización de los precios de las acciones.

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Joe Shaw
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Aproximadamente, ¿qué proporción de la volatilidad de una acción se explica por el movimiento del mercado?

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Greg
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Carteras Tipo

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por paul
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¿Por qué las acciones con baja desviación estándar suelen tener una rentabilidad futura superior?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart
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Confusión con las sonrisas de volatilidad implícitas por diferentes modelos

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2016 por LimSL
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Cobertura estática y dinámica de los swaps Vol/Var

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Preguntado el 13 de Abril, 2016 por Permian
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Cómo derivar esta aproximación de la neutrales al riesgo expectativa de la varianza?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por RealityGone
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Optimización robusta-bayesiana en el marco de Markowitz

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Preguntado el 23 de Enero, 2013 por Taty Siqueira
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Optimización de carteras en Matlab con el spread bid ask

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Christian Brüggemann
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Es este se dio cuenta de "eficiente" de la frontera razonable?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2016 por Ronnie Brown
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Optimización de carteras con simulación de Montecarlo - ¿Cómo hacerlo con Excel?

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Preguntado el 4 de Enero, 2015 por Alex
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¿Por qué es correcto este ejemplo de delta-hedging/P&L en una llamada de swap de varianza?

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Preguntado el 19 de Enero, 2015 por BLAKE
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¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por RePra
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Es más robusto Covarianza estimación posible?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj
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Cómo calcular la media y la varianza de esta Ito integral?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Karthik
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Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

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Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page
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¿Por qué hay diferentes estimadores de la volatilidad de las acciones? (varianza realizada, RAV, etc)

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Preguntado el 29 de Enero, 2013 por Peter Marshall
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Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Iñigo Hernáez Corres
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Optimización de cartera de varianza media (solo largo) CVXPY incluyendo restricción de cardinalidad

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Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joop Hox
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Muestreo antitético Monte Carlo

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Preguntado el 24 de Junio, 2019 por jfy133
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¿Dólar neutral además de mercado neutral?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Søren Spelling Lund
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¿Algún modelo de cartera que no se base en los momentos de rendimiento de los activos?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano
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Derivando la fórmula VIX

Abierta
Preguntado el 9 de Abril, 2020 por Shocker
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