Preguntas de var

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Significado de la volatilidad equivalente al VaR

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Preguntado el 7 de Abril, 2019 por TheEditingify
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Análisis de escenarios históricos para las pruebas de resistencia

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Preguntado el 1 de Marzo, 2016 por headingwest
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Cálculo del VaR/CVaR con datos y rendimientos de alta frecuencia

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Preguntado el 31 de Enero, 2013 por Timothy Carter
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VaR paramétrico de una cartera que incluye un swap

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Haarlem90
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Cálculo del VaR HIstórico con series temporales cortas

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2016 por Carrie Requist
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Optimización analítica de la cartera para el VaR bajo normalidad multivariante

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Nilo
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¿Se utiliza realmente el VaR en el ámbito profesional?

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Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por Bill P. Godfrey
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Calcular el VaR de simulación histórica de la cartera usando Python

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2019 por Gennady Shumakher
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VaR de una cartera de cobertura (índice largo, futuro corto): ¿Qué exposición total tomar para calcular el VaR?

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Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Alastair
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VaR de Montecarlo asumiendo una distribución logística

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Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por JoshRibs
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Una distribución rápida y sucia de las pérdidas y el VaR de crédito

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Preguntado el 22 de Abril, 2019 por nportelli
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VaR histórico de las materias primas a plazo físico

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Preguntado el 14 de Abril, 2016 por Alex Peck
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¿Cuál es la diferencia entre los métodos de cálculo del VaR?

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Nick Berardi
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¿Dónde puedo encontrar una lista de fórmulas de VaR y CVaR para distribuciones continuas?

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Preguntado el 22 de Octubre, 2014 por Andrey
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¿Cómo limitar el número de cálculos de gamma cruzada en un cálculo de VaR delta-gamma?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por TimM
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Que los gal o los percentiles se debe ejecutar en un lote a la hora de calcular el Valor en Riesgo?

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2011 por Craig.Nicol
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¿Cómo se calcula el VaR de Crédito?

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2015 por tselliott
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Datos faltantes en la simulación histórica VaR

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por Jon Smock
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VaR para bonos corporativos

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Preguntado el 22 de Octubre, 2012 por chakrit
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Se Espera Un Déficit (CVaR) Backtesting

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2013 por Crippeoblade
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¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por linus
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¿Hay algún paquete para ejecutar modelos VAR-GARCH o VECM-GARCH en R?

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Preguntado el 5 de Julio, 2015 por NickFitz
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El valor en Riesgo - ¿Qué pasa si una cuenta nunca ha sufrido un retorno negativo

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Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Artem Kubatkin
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¿Cuáles son los pros y los contras de los enfoques historial y gaussiano para VaR?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por nnyby
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Conjuntos de datos gratuitos para el cálculo del VaR

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por Matthew
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Teoría del valor extremo en la gestión de riesgos

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2016 por Matthew
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La diferencia en la Volatilidad de Cálculo de RiskMetrics 1996 a RiskMetrics 2006 VaR

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Preguntado el 1 de Marzo, 2016 por Milhous
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VAR de la cartera que contiene opciones, acciones y contratos a plazo

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Preguntado el 5 de Enero, 2016 por headingwest
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Puedo dividir mi backtesting en varios consecutivos sub-períodos?

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Preguntado el 5 de Julio, 2016 por Elaine
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Lo que hace esta fórmula (para derivar la volatilidad anualizada de VaR) significa?

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2012 por MartinHN
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