Preguntas de time-series03

1

2Resp

1178Vistas

Uso de indicadores técnicos para la previsión de series temporales financieras mediante modelos de aprendizaje automático

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2014 por Pablo Fernandez

1

3Resp

171Vistas

Buscando opciones para visualizar grandes datos de series temporales de mercado

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2022 por superuser

1

1Resp

95Vistas

Aprendizaje automático y previsión de la inflación

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2022 por cerisier

2

1Resp

107Vistas

¿Por qué los libros sobre series temporales no hablan de exogeneidad como en los modelos clásicos de regresión lineal?

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2023 por BatchHeader

1

1Resp

90Vistas

Herramienta de predicción de series temporales con redes neuronales

Cerrada

Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por nosklo

3

1Resp

267Vistas

¿Cuál es el orden correcto de operaciones al limpiar y estructurar series temporales financieras?

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por PyRsquared

2

1Resp

2687Vistas

Beta variable en el tiempo con filtro Kalman

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2013 por kbrinley

1

2Resp

211Vistas

Problemas para calibrar un modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por user43685

1

1Resp

246Vistas

¿Es el proceso Ornstein-Uhlenbeck la correspondencia en tiempo continuo del proceso AR(1)?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2019 por Konrad

1

1Resp

310Vistas

Ejemplos de varianza no creciente de un proceso markoviano homogéneo en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por nosklo

2

2Resp

510Vistas

¿Normalizar los datos de la serie temporal del ETF SPY con sus ETFs sectoriales?

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2015 por Edgar Quintero

13

1Resp

695Vistas

¿Puede utilizarse el exponente de Hurst para caracterizar la dependencia no lineal en las series temporales?

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

234Vistas

correlación en el análisis de series temporales

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2018 por Kyle Reynolds

5

0Resp

431Vistas

La beta media de los constituyentes del índice con respecto al índice es de 0,60

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

178Vistas

Simulación del movimiento browniano geométrico correlacionado con retardo

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por bulletmark

1

1Resp

179Vistas

descubrimiento de patrones sin supervisión - ¿métodos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2018 por Kevin Beck

3

1Resp

196Vistas

Alinear las barras de volumen para el análisis multivariante

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2020 por marto

2

2Resp

1097Vistas

Multivariate Markov Regime switching GARCH

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2019 por CyberSkull

1

2Resp

379Vistas

¿Cómo gestionar las vacaciones en los conjuntos de datos de series temporales?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2019 por Pharaun

1

1Resp

138Vistas

Encontrar el mejor predictor lineal de $X_2$ dado $1, X_1$

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Aro Jassyl

1

1Resp

163Vistas

¿Por qué el factor de martingala es una martingala en la descomposición de valoración dinámica de Hansen de 2012?

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2015 por saint_groceon

1

1Resp

106Vistas

¿Cómo permite el filtro HP estimar los valores a largo plazo de variables como la producción y el desempleo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Isak Savo

2

2Resp

1202Vistas

¿Por qué necesitamos backtesters basados en eventos?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por nailitdown

2

2Resp

332Vistas

¿Cómo elegir el modelo correcto para una regresión?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2015 por Maximus

1

1Resp

265Vistas

¿Cómo modelar el efecto de las sorpresas de beneficios en los rendimientos a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por Joey Bag of donuts

3

1Resp

292Vistas

Encontrar el máximo beneficio en la negociación "ideal" con comisiones

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2018 por Slatybartfaß

1

6Resp

21627Vistas

¿Por qué no se pueden analizar los datos no estacionarios?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2013 por erichui

4

2Resp

309Vistas

¿Cómo pueden funcionar las estrategias de negociación de impulso si los rendimientos no están correlacionados en serie?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Sternal

1

1Resp

95Vistas

¿Cómo comprobar la invertibilidad en los modelos de la familia ARCH?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Fred Hicks

1

1Resp

176Vistas

Hacer o no hacer bulto

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2014 por Amir

Preguntas de time-series

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Uso de indicadores técnicos para la previsión de series temporales financieras mediante modelos de aprendizaje automático

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Problemas para calibrar un modelo Vasicek

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Multivariate Markov Regime switching GARCH

¿Cómo gestionar las vacaciones en los conjuntos de datos de series temporales?

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¿Por qué el factor de martingala es una martingala en la descomposición de valoración dinámica de Hansen de 2012?

¿Cómo permite el filtro HP estimar los valores a largo plazo de variables como la producción y el desempleo?

¿Por qué necesitamos backtesters basados en eventos?

¿Cómo elegir el modelo correcto para una regresión?

¿Cómo modelar el efecto de las sorpresas de beneficios en los rendimientos a largo plazo?

Encontrar el máximo beneficio en la negociación "ideal" con comisiones

¿Por qué no se pueden analizar los datos no estacionarios?

¿Cómo pueden funcionar las estrategias de negociación de impulso si los rendimientos no están correlacionados en serie?

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