Preguntas de swaption03 | Finanhelp.com

7

2Resp

3100Vistas

Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por nullDev

7

1Resp

991Vistas

Precios de la CMS - Ajuste de la convexidad por replicación

Cerrada

Preguntado el 10 de Febrero, 2019 por EightyEight

4

2Resp

1799Vistas

Swaptions con liquidación en efectivo

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2017 por Shannon

3

1Resp

477Vistas

¿Qué es el volumen superior izquierdo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por AlfeG

4

1Resp

968Vistas

Intercambio de 1 año a 10 años vs. 10 años a 1 año

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2018 por Julien N

2

1Resp

602Vistas

Vol de swaptions negociando lognormalmente

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2014 por MIMAD

2

1Resp

402Vistas

¿Modelo HJM o de tarifas cortas?

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

1

1Resp

226Vistas

Cobertura de convexidad para flujos de efectivo fijos a largo plazo

Abierta

Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por CR Drost

2

0Resp

146Vistas

¿Cuál es el modelo estándar de la industria para la fijación de precios Swaptions durante este tiempo de tasas de interés negativas, modelo normal o modelo log-normal desplazado?

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por janwen

6

0Resp

522Vistas

¿La mesa de operaciones asume una tasa de descuento del cero por ciento?

Abierta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2020 por Jonathan Williams

1

1Resp

162Vistas

Descomposición de la permuta - opciones a plazo y opción sobre opciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por Urmi

4

1Resp

867Vistas

¿Cómo se calculan los tipos de cambio a plazo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2020 por CynicismRising

3

3Resp

506Vistas

¿Qué medida se utiliza para fijar el precio de un swap?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por MartinC

1

2Resp

131Vistas

¿No tiene sentido "Emisor y Titular con la misma huelga"?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2013 por Somebody still uses you MS-DOS

10

1Resp

484Vistas

Ajuste de la volatilidad de la cápsula SOFR/OIS con referencia al vol. del LIBOR

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2020 por dotnetcoder

1

1Resp

121Vistas

¿Por qué son importantes en el proceso de calibración?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2021 por Gyt

4

1Resp

206Vistas

¿Relación vol. implícita/realizada para los tipos negativos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2020 por ria

1

1Resp

1222Vistas

Swaptions de convexidad positiva

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2019 por WillNZ

1

2Resp

663Vistas

Qué son las "griegas" en general para las opciones no estándar (swaptions, capfloors, etc)

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2020 por ykombinator

2

1Resp

1144Vistas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

2

1Resp

144Vistas

Terminología de la permuta

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por Conley Owens

1

1Resp

140Vistas

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Tex

1

1Resp

227Vistas

BLOOMBERG Volatilidad de la huelga frente a la del straddle

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2022 por Peter Scargill

2

2Resp

141Vistas

Solución para el modelo de tipos cortos de Hull-White en el mercado sin swaptions

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2022 por Bertolt

1

1Resp

1076Vistas

Sabr vs Heston para swaptions de tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por memegame

4

2Resp

446Vistas

SABR para swaptions

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por Andrew Ferrier

1

1Resp

251Vistas

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta

Preguntas de swaption

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Calibración de SABR: Datos de mercado normal vs log-normal

Precios de la CMS - Ajuste de la convexidad por replicación

Swaptions con liquidación en efectivo

¿Qué es el volumen superior izquierdo?

Intercambio de 1 año a 10 años vs. 10 años a 1 año

Vol de swaptions negociando lognormalmente

¿Modelo HJM o de tarifas cortas?

Cobertura de convexidad para flujos de efectivo fijos a largo plazo

¿Cuál es el modelo estándar de la industria para la fijación de precios Swaptions durante este tiempo de tasas de interés negativas, modelo normal o modelo log-normal desplazado?

¿La mesa de operaciones asume una tasa de descuento del cero por ciento?

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¿Cómo se calculan los tipos de cambio a plazo?

¿Qué medida se utiliza para fijar el precio de un swap?

¿No tiene sentido "Emisor y Titular con la misma huelga"?

Ajuste de la volatilidad de la cápsula SOFR/OIS con referencia al vol. del LIBOR

¿Por qué son importantes en el proceso de calibración?

¿Relación vol. implícita/realizada para los tipos negativos?

Swaptions de convexidad positiva

Qué son las "griegas" en general para las opciones no estándar (swaptions, capfloors, etc)

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Terminología de la permuta

Use la paridad put-call para obtener la tasa de intercambio implícita de un cap (piso) YoYIIS

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Solución para el modelo de tipos cortos de Hull-White en el mercado sin swaptions

Sabr vs Heston para swaptions de tasa de interés

SABR para swaptions

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

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