Preguntas de swap-rate03

1

2Resp

202Vistas

Ejemplo de OIS en el libro de Hull

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Jody

1

1Resp

167Vistas

Ejemplo de ajuste de valoración

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por Fabiano PS

1

2Resp

1329Vistas

bootstrap de una curva base para obtener una curva base hacia adelante

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2018 por Randor

10

3Resp

553Vistas

Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Ray Hidayat

2

1Resp

163Vistas

Mapa de flujos de caja en el marco de las curvas múltiples

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2021 por xubuiric

1

3Resp

1937Vistas

Interpolando la curva de swap

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2019 por Marcus

1

1Resp

539Vistas

Encuentre los BUMPs de los swaps de tipos de interés de Bloomberg en Excel

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2019 por iny

1

1Resp

177Vistas

Al fijar el precio de los swaps de tipos de interés al inicio, ¿se debe fijar primero el tipo fijo o el tipo variable?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2020 por TJKV

1

1Resp

136Vistas

Garantía sobre la posición de los derivados

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por Gingalone

1

1Resp

400Vistas

Convención para el índice 7D

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Cheesus Crust

2

1Resp

102Vistas

Intercambiar carry/rolldown a mitad del período

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2023 por Derin

1

2Resp

201Vistas

Swaps de tasas de interés - si espero que las tasas se recorten más tarde de lo que esperan los mercados, ¿qué swap puedo realizar?

Abierta

Preguntado el 17 de Febrero, 2024 por Andre

2

1Resp

251Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los tipos a plazo instantáneos y los tipos a plazo observables?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2019 por Jacob Jones

2

3Resp

231Vistas

¿Los tipos a plazo de un IRS se calculan entre las fechas de reajuste o entre las fechas de inicio?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2020 por user44608

1

1Resp

200Vistas

Comprendiendo cómo los mercados predicen las decisiones de la tasa de interés de política del BoC

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por Denis

1

1Resp

189Vistas

Método adecuado para fijar el precio de los swaps de tipos de interés utilizando curvas duales

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2020 por Eddy

1

1Resp

184Vistas

¿Compartimentación de los tipos de interés de los swaps?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2020 por Jason Stevenson

1

1Resp

168Vistas

Cobertura Los swaps de tipos de interés en la práctica

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2020 por Eddy

1

1Resp

207Vistas

¿Por qué no hay carry si los tipos de interés siguen los tipos a plazo previstos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Mike Scott

2

1Resp

601Vistas

¿Puede una Hacienda tener un calendario de pagos diferente por tramo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2021 por Hugh

4

2Resp

905Vistas

Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por allerdings

3

1Resp

164Vistas

Pregunta sobre el calendario de intercambios

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user12240

1

1Resp

210Vistas

Regla rápida para cálculos de DV01 y CS01

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por Don

2

1Resp

163Vistas

Consejos para automatizar la construcción de la curva de intercambio

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2021 por Sergey Stolyarov

2

1Resp

1834Vistas

Cálculo de los tipos a plazo implícitos a partir de las comillas de los futuros del eurodólar

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por adrusi

3

2Resp

156Vistas

Transición al SOFR

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2021 por Tanyasis Mwanik n George Kihar

2

1Resp

889Vistas

¿Cómo se construyeron las curvas de descuento de los OIS antes de que los OIS a largo plazo fueran líquidos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2016 por Liudvikas Bukys

5

2Resp

181Vistas

Revalorización de las comillas SOFR y VAN no nulo

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por David Tischler

6

1Resp

218Vistas

Convención de mercado para valorar los swaps de tipos de interés (tras la transición al LIBOR)

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2022 por ElderMael

6

1Resp

229Vistas

Convención del mercado para construir la parte delantera de la curva de descuento del SOFR

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2022 por ElderMael

Preguntas de swap-rate

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Ejemplo de OIS en el libro de Hull

Ejemplo de ajuste de valoración

bootstrap de una curva base para obtener una curva base hacia adelante

Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Mapa de flujos de caja en el marco de las curvas múltiples

Interpolando la curva de swap

Encuentre los BUMPs de los swaps de tipos de interés de Bloomberg en Excel

Al fijar el precio de los swaps de tipos de interés al inicio, ¿se debe fijar primero el tipo fijo o el tipo variable?

Garantía sobre la posición de los derivados

Convención para el índice 7D

Intercambiar carry/rolldown a mitad del período

Swaps de tasas de interés - si espero que las tasas se recorten más tarde de lo que esperan los mercados, ¿qué swap puedo realizar?

¿Cuál es la diferencia entre los tipos a plazo instantáneos y los tipos a plazo observables?

¿Los tipos a plazo de un IRS se calculan entre las fechas de reajuste o entre las fechas de inicio?

Comprendiendo cómo los mercados predicen las decisiones de la tasa de interés de política del BoC

Método adecuado para fijar el precio de los swaps de tipos de interés utilizando curvas duales

¿Compartimentación de los tipos de interés de los swaps?

Cobertura Los swaps de tipos de interés en la práctica

¿Por qué no hay carry si los tipos de interés siguen los tipos a plazo previstos?

¿Puede una Hacienda tener un calendario de pagos diferente por tramo?

Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

Pregunta sobre el calendario de intercambios

Regla rápida para cálculos de DV01 y CS01

Consejos para automatizar la construcción de la curva de intercambio

Cálculo de los tipos a plazo implícitos a partir de las comillas de los futuros del eurodólar

Transición al SOFR

¿Cómo se construyeron las curvas de descuento de los OIS antes de que los OIS a largo plazo fueran líquidos?

Revalorización de las comillas SOFR y VAN no nulo

Convención de mercado para valorar los swaps de tipos de interés (tras la transición al LIBOR)

Convención del mercado para construir la parte delantera de la curva de descuento del SOFR

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: