Preguntas de stochastic-v03

2

1Resp

446Vistas

Black Scholes en el caso de los dividendos

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

1

1Resp

139Vistas

Derivación de la fórmula del precio de las acciones John C. Hull 9th Ed p309

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2020 por user42965

1

1Resp

896Vistas

¿Se trata de un proceso de movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

8

1Resp

4982Vistas

Qué es un proceso adaptado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

6

2Resp

360Vistas

Heston: Varianza de la Varianza Integrada

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Rick L.

5

1Resp

186Vistas

Por qué $W_{t}^3$ no es un martigale?(por Definición)

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

1

1Resp

548Vistas

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2015 por LKK

3

1Resp

228Vistas

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por flameinasuit

10

1Resp

923Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por zcrar70

1

1Resp

158Vistas

Expectativas en espacios de probabilidad infinitos con sub álgebras sigma

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Jeff.Crossett

2

1Resp

250Vistas

Si S(t) es un movimiento browniano geométrico, ¿cuál es la distribución de S(t+h)-S(t)?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2019 por Pandaaaaaaa

3

1Resp

165Vistas

Función característica y distribución de una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Joan

5

1Resp

304Vistas

¿Se conserva la dominancia estocástica de primer orden bajo el cambio de medida?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2021 por steven Teal

4

1Resp

437Vistas

Discretización del proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

1

2Resp

231Vistas

¿Qué es lo que falla en el código de mi modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

2

1Resp

215Vistas

¿Cómo deducir la fórmula del proceso de riqueza de un modelo de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2018 por Ivan

10

2Resp

431Vistas

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD

2

1Resp

237Vistas

Proceso de precio descontado - martingala

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por thiag0

3

2Resp

216Vistas

Cambio de medida para que un proceso estocástico sea una martingala

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por user55357

1

1Resp

135Vistas

Covariación de Ito semimartingales

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por matt wilkie

3

1Resp

170Vistas

Apalancamiento óptimo de la utilidad con los costes

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2017 por downhand

1

1Resp

213Vistas

Modelos de volatilidad estocástica Levy

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por thiag0

10

2Resp

648Vistas

Cambio de medida y Teorema de Girsanov: ¿Admiten los siguientes modelos el arbitraje y son completos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Cbow0516

13

1Resp

695Vistas

Transformación de la volatilidad - BS

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por ariyo15

6

3Resp

786Vistas

Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por James

2

1Resp

91Vistas

Expresión del precio de los bonos

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2021 por Scott

2

1Resp

324Vistas

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2020 por Jacob R

3

1Resp

229Vistas

Procesos estocásticos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2020 por Fabiano PS

2

2Resp

248Vistas

Arbitraje de huelga

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por ksav

3

1Resp

162Vistas

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por Joan

Preguntas de stochastic-v

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