Preguntas de stochastic-processes03

4

1Resp

444Vistas

Discretización del proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

1

2Resp

236Vistas

¿Qué es lo que falla en el código de mi modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

10

2Resp

436Vistas

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD

2

1Resp

242Vistas

Proceso de precio descontado - martingala

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por thiag0

3

2Resp

220Vistas

Cambio de medida para que un proceso estocástico sea una martingala

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por user55357

1

1Resp

138Vistas

Covariación de Ito semimartingales

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por matt wilkie

3

1Resp

172Vistas

Apalancamiento óptimo de la utilidad con los costes

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2017 por downhand

10

2Resp

652Vistas

Cambio de medida y Teorema de Girsanov: ¿Admiten los siguientes modelos el arbitraje y son completos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Cbow0516

6

3Resp

790Vistas

Expectativa de la exponencial de 3 movimientos brownianos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por James

2

1Resp

94Vistas

Expresión del precio de los bonos

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2021 por Scott

3

1Resp

234Vistas

Procesos estocásticos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2020 por Fabiano PS

3

1Resp

167Vistas

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por Joan

3

1Resp

230Vistas

Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2021 por Chipset

4

1Resp

622Vistas

Dinámica del precio de los bonos en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2019 por heisenberg

1

1Resp

367Vistas

Propiedades del exponencial estocástico

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2018 por Usuario no registrado

1

2Resp

192Vistas

Modelo Heston y variables antitéticas

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por user38073

1

1Resp

111Vistas

Demostración de una identidad entre un par de procesos de Wiener correlacionados

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Jeff Bauer

1

1Resp

245Vistas

¿He utilizado una formulación correcta del espacio de estados del proceso Trending OU bivariante para la estimación del filtro de Kalman?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Neil Albrock

2

4Resp

948Vistas

Integral de Ito de funciones de movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por RKS

2

1Resp

186Vistas

¿Son los lemas de Ito que aparecen en Concept and Practice in Mathematical Finance de Mark Joshi los mismos que he aprendido?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

540Vistas

El vector de diferencias de las integrales del movimiento browniano es normal multivariante

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

1

1Resp

138Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

3

1Resp

128Vistas

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

1

2Resp

304Vistas

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por CrypticNeutron

2

1Resp

964Vistas

Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por kajacx

7

1Resp

1332Vistas

Cómo utilizar el teorema de Girsanov para demostrar $\hat{W_t}$ es un $\hat{\mathbb P}$ -¿Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

672Vistas

PDE para la determinación del precio de los derivados de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2016 por viyyer

1

1Resp

269Vistas

¿Por qué no me sale bien esto? $\frac{d}{dt}\mathop{\mathbb{E}}\left[ e^{-\int_t^Tr(s)ds}|\mathscr{F}_t \right]$

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Darshan Prajapati

1

1Resp

232Vistas

Pregunta sobre el proceso de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Berry Tsakala

7

1Resp

328Vistas

Fijación de precios de las opciones con el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por steven Teal

Preguntas de stochastic-processes

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