Preguntas de stochastic03

1

1Resp

273Vistas

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por Steven McCann

3

1Resp

241Vistas

Las condiciones más generales en las que se cumple el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por eekmeter

2

1Resp

208Vistas

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Pandaaaaaaa

2

1Resp

803Vistas

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

3

1Resp

196Vistas

Lemma de Ito para el proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por finmathstudent

11

4Resp

13041Vistas

¿Cómo utilizar la fórmula de Itô para deducir que un proceso estocástico es una martingala?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Usuario no registrado

4

1Resp

315Vistas

¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

446Vistas

Black Scholes en el caso de los dividendos

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

1

1Resp

141Vistas

Derivación de la fórmula del precio de las acciones John C. Hull 9th Ed p309

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2020 por user42965

1

1Resp

898Vistas

¿Se trata de un proceso de movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

8

1Resp

4983Vistas

Qué es un proceso adaptado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

6

2Resp

361Vistas

Heston: Varianza de la Varianza Integrada

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Rick L.

5

1Resp

188Vistas

Por qué $W_{t}^3$ no es un martigale?(por Definición)

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

1

1Resp

550Vistas

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2015 por LKK

3

1Resp

231Vistas

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por flameinasuit

10

1Resp

925Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por zcrar70

1

1Resp

160Vistas

Expectativas en espacios de probabilidad infinitos con sub álgebras sigma

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Jeff.Crossett

2

1Resp

251Vistas

Si S(t) es un movimiento browniano geométrico, ¿cuál es la distribución de S(t+h)-S(t)?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2019 por Pandaaaaaaa

3

1Resp

166Vistas

Función característica y distribución de una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Joan

5

1Resp

307Vistas

¿Se conserva la dominancia estocástica de primer orden bajo el cambio de medida?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2021 por steven Teal

1

2Resp

232Vistas

¿Qué es lo que falla en el código de mi modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

2

1Resp

217Vistas

¿Cómo deducir la fórmula del proceso de riqueza de un modelo de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2018 por Ivan

10

2Resp

433Vistas

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD

2

1Resp

239Vistas

Proceso de precio descontado - martingala

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por thiag0

3

2Resp

217Vistas

Cambio de medida para que un proceso estocástico sea una martingala

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por user55357

1

1Resp

135Vistas

Covariación de Ito semimartingales

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por matt wilkie

3

1Resp

170Vistas

Apalancamiento óptimo de la utilidad con los costes

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2017 por downhand

1

1Resp

215Vistas

Modelos de volatilidad estocástica Levy

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por thiag0

10

2Resp

649Vistas

Cambio de medida y Teorema de Girsanov: ¿Admiten los siguientes modelos el arbitraje y son completos?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Cbow0516

13

1Resp

698Vistas

Transformación de la volatilidad - BS

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por ariyo15

Preguntas de stochastic

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