Preguntas de sharpe-ratio03

1

1Resp

176Vistas

¿Cómo se calcula un portfolio PnL y Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2021 por Scott Semple

1

1Resp

97Vistas

Usar el índice de Sharpe como medida de rendimiento parece engañoso

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2024 por Justin Sheehy

3

2Resp

202Vistas

"La hipótesis de importancia en el riesgo" - ¿realmente importa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2024 por Andi Fels

1

1Resp

310Vistas

Optimizando retornos ponderados por el índice de Sharpe en el contexto de Aprendizaje Supervisado

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por lcrmorin

1

1Resp

927Vistas

Estadísticas de rendimiento de las operaciones por pares

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por YonahW

2

1Resp

5524Vistas

Suma de pesos de la cartera y ponderaciones negativas

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Cesar Romero

2

1Resp

145Vistas

Formulación óptima de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por Eric W

4

1Resp

265Vistas

¿Si los rendimientos están correlacionados, los ratios de Sharpe también están correlacionados?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2023 por Hanaa

3

1Resp

225Vistas

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco

1

1Resp

133Vistas

¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por JasIll

2

1Resp

124Vistas

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser

1

1Resp

821Vistas

¿Qué podemos decir sobre la probabilidad de que una estrategia pierda dinero en un año si tiene un Sharpe anualizado de, digamos, 2?

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2022 por Z9iT

1

1Resp

120Vistas

Diferencia entre el ratio de Treynor y la prima de mercado

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2022 por justfortherec

6

1Resp

383Vistas

¿por qué la Validación Cruzada no resuelve el sobreajuste del Backtest?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2021 por Hanaa

4

1Resp

515Vistas

Tasa Sharpe Anualizada para Index vs Benchmarking del Índice

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por nfc-uk

1

1Resp

225Vistas

¿Razón de Sharpe con tipo de interés estocástico?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por kokx

6

3Resp

1192Vistas

Ratio de Sharpe : ¿por qué el factor de normalización?

Abierta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2015 por xxShell

3

1Resp

301Vistas

De Compensación De Riesgo

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por Some guy

8

2Resp

1913Vistas

Cálculo del Índice de Sharpe Anualizado

Abierta

Preguntado el 14 de Octubre, 2015 por David Rönnqvist

3

2Resp

9351Vistas

Ratio de Sharpe, ¿rentabilidad mensual anualizada frente a rentabilidad anual frente a rentabilidad anual renovable?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por Kristof Provost

3

1Resp

1008Vistas

Cómo comparar la razón de Sharpe de diferentes estrategias de inversión (períodos de tenencia)

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2016 por phill

5

3Resp

1564Vistas

Ratios de Sharpe de Bootstrapping

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2014 por PhillC

20

2Resp

8681Vistas

Criterio de Kelly y ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2013 por Ivan Hamilton

9

2Resp

966Vistas

¿Cuál es el ratio de Sharpe de dos correlacionadas estrategias, cada una con Sharpe ratio es igual a 1?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2016 por Colin Wren

5

1Resp

677Vistas

¿Cómo se calcula normalmente la Ratio de Sharpe presentada en los perfiles de fondos?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2013 por Prestaul

2

1Resp

985Vistas

Ratio de Sharpe frente Acumulativa Devuelve

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2015 por Oliver Braun

3

4Resp

1113Vistas

La evaluación de la cartera de valores otros que el Ratio de Sharpe

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2016 por CoffeeRain

1

1Resp

195Vistas

¿Puedo calcular el ratio de Sharpe a partir de muchas muestras?

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2019 por Sander

7

1Resp

442Vistas

Pruebas de significación de los rendimientos medios a partir del ratio de Sharpe

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por James Risto

4

2Resp

2449Vistas

La diferencia entre el Ratio de Sharpe y el Coeficiente de Información

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2015 por Parry

Preguntas de sharpe-ratio

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Usar el índice de Sharpe como medida de rendimiento parece engañoso

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¿Razón de Sharpe con tipo de interés estocástico?

Ratio de Sharpe : ¿por qué el factor de normalización?

De Compensación De Riesgo

Cálculo del Índice de Sharpe Anualizado

Ratio de Sharpe, ¿rentabilidad mensual anualizada frente a rentabilidad anual frente a rentabilidad anual renovable?

Cómo comparar la razón de Sharpe de diferentes estrategias de inversión (períodos de tenencia)

Ratios de Sharpe de Bootstrapping

Criterio de Kelly y ratio de Sharpe

¿Cuál es el ratio de Sharpe de dos correlacionadas estrategias, cada una con Sharpe ratio es igual a 1?

¿Cómo se calcula normalmente la Ratio de Sharpe presentada en los perfiles de fondos?

Ratio de Sharpe frente Acumulativa Devuelve

La evaluación de la cartera de valores otros que el Ratio de Sharpe

¿Puedo calcular el ratio de Sharpe a partir de muchas muestras?

Pruebas de significación de los rendimientos medios a partir del ratio de Sharpe

La diferencia entre el Ratio de Sharpe y el Coeficiente de Información

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