Preguntas de sharpe03 | Finanhelp.com

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2Resp

295Vistas

Forma correcta de calcular el se dio cuenta individual de stock ratio de sharpe

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2015 por Anil

6

1Resp

1191Vistas

Cómo medir el Ratio de Sharpe de un de alta frecuencia de la estrategia de negociación?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por Phil

2

1Resp

322Vistas

Cómo lidiar con una cantidad diferente de td en computación Ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2013 por dchanson

3

3Resp

463Vistas

Cálculo de la Ratio de Sharpe con la dinámica de tamaño de la posición

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2018 por larry

2

1Resp

207Vistas

Puedo deducir de una cartera es eficiente por comparar es el ratio de Sharpe a la en el que la tangente de la cartera?

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por The_Fox

2

2Resp

532Vistas

Ratio de Sharpe: discretas y continuas declaraciones de impuestos?

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2016 por Andrey

4

2Resp

1548Vistas

maximizar el ratio de Sharpe en la optimización de carteras

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por Dan

1

2Resp

644Vistas

Ratio de Sharpe y tiempo de pérdidas

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por las3rjock

7

1Resp

279Vistas

Medida de rendimiento relativo alternativa a la ratio de Sharpe para el rendimiento no IID

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por user96590

1

1Resp

408Vistas

Cálculo del ratio de Sharpe ex-ante en un entorno multiperiodo

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2019 por user1725846

4

3Resp

21216Vistas

¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli

2

2Resp

4694Vistas

Ratio de Sharpe - mi propio cálculo difiere del de Yahoo finance, Morningstar

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2014 por mouser

1

1Resp

631Vistas

Ratio de Sharpe - ¿Cómo puedo calcular mi tasa libre de riesgo a partir de los datos de rendimiento diario?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2019 por Ryan

2

2Resp

144Vistas

¿Cuál es la frecuencia estándar de la industria o académica para reportar el retorno, la desviación estándar y el ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por O.oy

1

1Resp

319Vistas

Máximo ratio de Sharpe y optimización de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por j__

1

1Resp

2548Vistas

Ratio de Sharpe anualizado a varios años

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Peter Lange

4

1Resp

269Vistas

¿Si los rendimientos están correlacionados, los ratios de Sharpe también están correlacionados?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2023 por Hanaa

1

1Resp

143Vistas

¿Por qué no se calcula el Ratio de Sharpe en el rendimiento acumulativo en lugar de la media de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2023 por Alaa Badran

2

1Resp

544Vistas

¿Qué son "df", "t" y "p" en estas estimaciones relacionadas con el cociente de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2016 por rhand

1

1Resp

108Vistas

¿Cómo se demuestra que el Ratio de Sharpe está estrechamente relacionado con el estadístico t del rendimiento diferencial medio?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2023 por Abhinav

3

1Resp

377Vistas

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2017 por Ben

2

1Resp

112Vistas

Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2024 por Romain

65

5Resp

71120Vistas

¿Cómo anualizar el Sharpe Ratio?

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2011 por Tall Jeff

26

5Resp

7945Vistas

¿Debe calcularse el ratio de Sharpe utilizando los rendimientos logarítmicos o los rendimientos relativos?

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2011 por Greg

12

4Resp

1440Vistas

¿Es esta una variación común del índice de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2012 por Shuft

10

1Resp

1632Vistas

¿Cuál es el ratio de Sharpe medio de los fondos de arbitraje de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2011 por ManiacZX

15

2Resp

2761Vistas

Supuesto de normalidad en el índice de Sharpe

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2014 por fedorqui

13

2Resp

4036Vistas

Calcular el Ratio de Sharpe

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2013 por Mike L

8

3Resp

4118Vistas

¿Qué es un aceptable Ratio de Sharpe para un prop escritorio?

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2015 por ScottyDont

8

3Resp

1912Vistas

Cartera de máxima Sharpe (sin restricciones de venta al descubierto)

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por Vim

Preguntas de sharpe

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Ratio de Sharpe anualizado a varios años

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¿Qué son "df", "t" y "p" en estas estimaciones relacionadas con el cociente de Sharpe?

¿Cómo se demuestra que el Ratio de Sharpe está estrechamente relacionado con el estadístico t del rendimiento diferencial medio?

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

¿Cómo anualizar el Sharpe Ratio?

¿Debe calcularse el ratio de Sharpe utilizando los rendimientos logarítmicos o los rendimientos relativos?

¿Es esta una variación común del índice de Sharpe?

¿Cuál es el ratio de Sharpe medio de los fondos de arbitraje de volatilidad?

Supuesto de normalidad en el índice de Sharpe

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