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Preguntas de sde

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¿Qué información sobre el proceso estocástico está disponible en las opciones dependientes de la trayectoria?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado
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Cambio de medida: Dinámica de log(St) con St como numeraire

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Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres
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¿Cómo calcular los parámetros de media y volatilidad para el movimiento browniano geométrico?

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Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared
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Explosión de las tasas Libor en el modelo de mercado Libor

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Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Matt Dickinson
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Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

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Preguntado el 14 de Enero, 2015 por Bachsware
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Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Resuelta
Preguntado el 19 de Junio, 2020 por JamesG
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Confundido por la derivación del pago del canje de la varianza

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Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Jpb
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Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta
Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199
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Precios PDE de opción asiática por Shreve

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Preguntado el 3 de Febrero, 2024 por j__
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¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar
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Calibración profunda en el Modelo de Heston

Resuelta
Preguntado el 16 de Marzo, 2024 por gln
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1D Derivación de Fokker-Planck para el modelo de Volatilidad Local

Resuelta
Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por Charlie Barrett
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