Preguntas de ratio-de-sharpe03

4

1Resp

510Vistas

Tasa de Sharpe anualizada para el índice frente a la comparación de referencia del índice

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por nfc-uk

2

1Resp

358Vistas

Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

30

2Resp

18881Vistas

¿Debo usar un cálculo aritmético o geométrico para la relación Sharpe?

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2012 por R_Coholic

15

1Resp

724Vistas

¿Cómo se mide el efecto de la latencia en los rendimientos potenciales?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2012 por UncleZeiv

14

1Resp

798Vistas

Podemos usar el color Blanco de la verificación de la realidad para comparar dos razón de Sharpe?

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2012 por Michał Rudnicki

3

2Resp

188Vistas

Es el ratio de sharpe calcula a partir de la desviación estándar de la cartera o del exceso de rentabilidad?

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Erin Tucker

4

1Resp

1775Vistas

Cálculo de la tasa de sortino

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2015 por Nils Pipenbrinck

15

2Resp

2753Vistas

Supuesto de normalidad en el índice de Sharpe

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2014 por fedorqui

7

2Resp

941Vistas

¿cómo elegir los mejores n activos?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2013 por psst

3

1Resp

1997Vistas

¿Calcular los rendimientos excesivos para el índice de Sharpe con la tasa de rendimiento libre de riesgo de hoy o de días pasados?

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por awied

3

1Resp

429Vistas

Registro de devoluciones: la volatilidad, el exceso de retorno, Sharpe/información de los ratios de

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2017 por Jon Harrop

7

2Resp

5618Vistas

¿Cómo definir la función objetivo de un problema de optimización personalizado?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2012 por username

4

1Resp

287Vistas

El Control Óptimo estocástico para proporciones

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por Esko

3

1Resp

1183Vistas

Tasa libre de riesgo para la evaluación ex post de la estrategia de inversión

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Can Berk Güder

1

0Resp

275Vistas

¿No arbitraje y la relación de nitidez?

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Ross Ahmed

4

0Resp

157Vistas

Distribución estadística de Max Drawdown

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Lightness Races in Orbit

6

1Resp

554Vistas

¿Cuál es la relación entre la aversión al riesgo relativo y el precio de mercado del riesgo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Mark Lopez

4

1Resp

1010Vistas

¿Cómo descargar la tarifa sin riesgo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2013 por dchanson

3

2Resp

2832Vistas

Calculando la media geométrica

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2013 por dchanson

2

1Resp

242Vistas

Añadir negativo EV posición de la cartera para la diversificación?

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Mary

2

1Resp

265Vistas

Derivación de los límites de Hansen-Jagannathan: el último paso no está claro

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2014 por Tommy Rupp

2

1Resp

226Vistas

¿Cómo puede neutrales al riesgo de precios de encontrar el justo precio de los valores si no tiene en cuenta las primas de riesgo?

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2017 por Chauhan

3

1Resp

523Vistas

Medida de rendimiento utilizando la serie PNL

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2018 por Andyb

2

1Resp

221Vistas

Cómo utilizar correctamente la función SharpeRatio.annualized con devoluciones diarias y proxy para la tasa diaria libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por Awad Maharoof

1

1Resp

400Vistas

Cálculo del ratio de Sharpe ex-ante en un entorno multiperiodo

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2019 por user1725846

1

1Resp

94Vistas

Usar el índice de Sharpe como medida de rendimiento parece engañoso

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2024 por Justin Sheehy

2

3Resp

453Vistas

Aproximación de los ratios de Sharpe y Sortino a partir de medias móviles exponenciales

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark

4

2Resp

760Vistas

Fórmula del ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Michael Barr

3

2Resp

462Vistas

pregunta sobre el cálculo del ratio sharpe

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por waynecolvin

2

1Resp

112Vistas

Confianza en el ratio de Sharpe en función de los resultados

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Mike Slinn

Preguntas de ratio-de-sharpe

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Tasa de Sharpe anualizada para el índice frente a la comparación de referencia del índice

Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

¿Debo usar un cálculo aritmético o geométrico para la relación Sharpe?

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Podemos usar el color Blanco de la verificación de la realidad para comparar dos razón de Sharpe?

Es el ratio de sharpe calcula a partir de la desviación estándar de la cartera o del exceso de rentabilidad?

Cálculo de la tasa de sortino

Supuesto de normalidad en el índice de Sharpe

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Registro de devoluciones: la volatilidad, el exceso de retorno, Sharpe/información de los ratios de

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El Control Óptimo estocástico para proporciones

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Distribución estadística de Max Drawdown

¿Cuál es la relación entre la aversión al riesgo relativo y el precio de mercado del riesgo?

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Añadir negativo EV posición de la cartera para la diversificación?

Derivación de los límites de Hansen-Jagannathan: el último paso no está claro

¿Cómo puede neutrales al riesgo de precios de encontrar el justo precio de los valores si no tiene en cuenta las primas de riesgo?

Medida de rendimiento utilizando la serie PNL

Cómo utilizar correctamente la función SharpeRatio.annualized con devoluciones diarias y proxy para la tasa diaria libre de riesgo

Cálculo del ratio de Sharpe ex-ante en un entorno multiperiodo

Usar el índice de Sharpe como medida de rendimiento parece engañoso

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Fórmula del ratio de Sharpe

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Confianza en el ratio de Sharpe en función de los resultados

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