Preguntas de r

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Optimización del portafolio - Cero beta del portafolio

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Preguntado el 17 de Enero, 2015 por BillyJean
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Automatizar la selección del modelo ARIMA(1,0,X) que minimiza el BIC

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Preguntado el 21 de Abril, 2016 por JJdaCool
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¿R está siendo reemplazado por Python en los escritorios cuánticos?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por Markus Olsson
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¿cómo hago un bucle a través de todas las acciones con quantmod y ttr?

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Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Gerhard Paseman
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¿Cómo puedo respaldar una estrategia de arbitraje de bonos convertibles en R/Matlab?

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Preguntado el 29 de Julio, 2011 por Chris Bunch
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Error al intentar estimar un modelo de Markov-switching Var en R

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Preguntado el 2 de Marzo, 2016 por ndtw
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¿Es posible descargar datos de stock en el país con el paquete quantmod para R?

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Preguntado el 11 de Febrero, 2016 por E.Lim
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Error de RCaller & RQuantlib en java

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Preguntado el 10 de Julio, 2013 por JeremyReimer
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Estimación de MSRV en R

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2015 por Brad
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Tasa libre de riesgos para Performance Analytics

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Preguntado el 6 de Enero, 2015 por Palantir
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Pregunta de teoría de proceso estocástico

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por craigb
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¿Nelson-Siegel requiere ajustes en los datos de entrada de la curva de rendimiento?

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Preguntado el 31 de Octubre, 2014 por Ryan Guill
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Cálculo de R RSI (paquete TTR)

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2016 por Erode
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La curva de rendimiento de Vasicek

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por stili
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estrategias de opciones de backtesting en R

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Preguntado el 10 de Mayo, 2013 por Jesse C. Slicer
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¿Existe alguna forma de estimar y pronosticar fácilmente el modelo ARIMA-GARCH estacional en algún software?

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2014 por user13866
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¿Software de código abierto para el cribado y escaneo de valores mediante análisis técnico?

Resuelta
Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Ampersand
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Pruebas de cointegración

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Preguntado el 19 de Abril, 2013 por PierreS
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Valores iniciales de constrOptim() en R

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Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Henning Kollenbroich
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Cambio de C++ a R - limitaciones/aplicaciones

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Preguntado el 15 de Marzo, 2011 por Jader Dias
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Interpretación de la matriz de correlación cruzada cuando la distribución de una muestra no es normal

Resuelta
Preguntado el 12 de Noviembre, 2013 por DocMax
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¿Podría alguien enseñarme a construir las carteras por computación (como usar R, Excel o Eviews)

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Preguntado el 28 de Mayo, 2016 por Bonnici
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Reequilibrio de las ponderaciones de la cartera

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Preguntado el 28 de Julio, 2015 por Tim James
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Paquete para el modelo multivariante Garch Vech para R?

Abierta
Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Henning Kollenbroich
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¿Término de error/proceso de innovación en los procesos ARCH/GARCH?

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Preguntado el 26 de Abril, 2013 por Iain
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Calcular el volumen de negocio de la cartera

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Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por RoboKaren
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Un estudio no paramétrico del VaR con densidad de kernel

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Preguntado el 24 de Enero, 2013 por Usuario no registrado
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Resolución en milisegundos de Rblpapi

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Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Dmitry Khalatov
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analizar el rendimiento de la estrategia con una matriz dada de pesos/tiempo y rendimientos semanales en R

Abierta
Preguntado el 28 de Abril, 2013 por ina
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Bloomberg y R: Acceso a múltiples valores con getBars() en R

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Preguntado el 17 de Abril, 2016 por JJdaCool
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