Preguntas de quantlib

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Configurando la opción de barrera en QuantLib-Python

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Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por user53076
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¿Por qué tarda tanto muchas líneas de código a un precio incluso la más simple de las opciones con QuantLib

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Preguntado el 5 de Octubre, 2015 por Jeff Davis
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Configurar OvernightIndex Quantlib

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2017 por xzilla
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¿Cómo añadir permanentemente los días festivos a los calendarios de QuantLib?

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2016 por John D. Cook
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¿Por qué hay una diferencia en los precios de las opciones americanas cuando se comparan los métodos de fijación de precios (Python)?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2018 por sfuqua
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adelante + desplazamiento

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Preguntado el 21 de Febrero, 2019 por heeen
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Quantlib python doble curva de arranque de ejemplo

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Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por sumit_uk1
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¿Cómo utilizar quantlib con excel?

Abierta
Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Justin
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Calcular el DV01 por plazo de un swap en Quantlib Python, es decir, Duración de tasas clave

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Preguntado el 31 de Julio, 2018 por amitbisai
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Cómo calcular el rendimiento de los bonos en QuantLib - Python

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Paul Delhanty
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Quantlib - modelo de los cambios en el valor de la opción en el día de vencimiento

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Preguntado el 1 de Junio, 2018 por he_the_great
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Cálculo del valor de mercado de un swap vainilla en una fecha posterior en QuantLib

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por Dave
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Valoración de opciones Swing en QuantLib-Python

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Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por sfuqua
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Bootstrapping Quantlib RateHelper Python/C++

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Preguntado el 20 de Enero, 2018 por DRF
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¿Cómo se puede calcular el precio de las opciones de toque usando quantlib?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2015 por urig
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QuantLib-Python: ¿dónde está la función para llevar el período a años?

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Preguntado el 8 de Junio, 2020 por gilberto.agostinho.f
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Curva de rendimiento Quantlib Natural Cubic spline

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por MIMAD
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Cómo utilizar tanto la curva de rendimiento como la curva de descuento para valorar la llamada en QuantLib

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Preguntado el 10 de Junio, 2019 por PaulWalnuts
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QuantLib Python: fijación de precios de caplet/swaption bajo curva dual

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por MIMAD
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Curva de rendimiento Bootstrap con QLNet / Quantlib

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Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por xtreye
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¿Por qué QuantLib asume que el factor de descuento es continuo?

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Preguntado el 6 de Febrero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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QuantLib: Procesos Black / BSM y fijación de precios a través de la superficie de volatilidad. ¿Diferentes resultados?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2014 por kbrinley
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Usando QuantLib Python para valorar opciones de FX utilizando volatilidad estocástica

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Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por GordonM
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Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

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Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por stc
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En Python QuantLib, ¿cómo identificar los flujos de efectivo de capital e intereses?

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Preguntado el 16 de Julio, 2021 por tran
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El modelo Black de Quantlib para las opciones sobre materias primas (opciones sobre tipos de interés) es extremadamente ligero en cuanto a gamma y precio frente a BBG, ¿es el modelo incorrecto?

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Preguntado el 1 de Julio, 2021 por Keisha Rivera
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Quantlib: Griegas de la opción FX en Python

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Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por David
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Interpolación Quantlib ZeroCurve

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Preguntado el 6 de Abril, 2020 por Andrew Backer
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QuantLib Inexacto - Opción Put americana con dividendos discretos

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Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Jhsjh
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Fijación de precios de bonos próximos al vencimiento con QuantLib

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Preguntado el 26 de Abril, 2023 por Loren Pechtel
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