Preguntas de quant-trading-strategies

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¿Qué son los desmarques?

Resuelta
Preguntado el 3 de Septiembre, 2018 por Nova89
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¿Es útil el índice Gittins para determinar cuándo cambiar una estrategia de inversión/comercio?

Resuelta
Preguntado el 24 de Mayo, 2023 por Marco
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Ampliar y reducir una estrategia

Resuelta
Preguntado el 22 de Septiembre, 2022 por Russ
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Deslizamiento previsto basado en el % del volumen medio diario de negociación

Abierta
Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por sunbaenim
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¿Cómo abordarías este problema de apuestas positivas EV y alta varianza?

Resuelta
Preguntado el 3 de Diciembre, 2023 por Mike
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¿Qué significa VAN ASEGURADO después del nombre de la acción?

Abierta
Preguntado el 9 de Enero, 2015 por jmucchiello
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Validación cruzada Kfold: cómo manejar períodos de retención

Resuelta
Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por ChrisOPeterson
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Fijación de precios de los diferenciales de calendario: cómo encontrar el valor final de las llamadas en largo

Resuelta
Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por LoRdiE
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Referencia sobre la estrategia de negociación de la base de los futuros

Resuelta
Preguntado el 19 de Junio, 2019 por Bloodboiler
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Implementación del análisis de estilo basado en la rentabilidad de Sharpe en Python

Resuelta
Preguntado el 20 de Junio, 2018 por hvrauhal
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¿Qué condiciones de mercado son atribuibles a los casos prolongados de oportunidades de arbitraje triangular?

Resuelta
Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por Hamish Gibson
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¿Cómo tener en cuenta la correlación entre estrategias cuando se suman linealmente?

Resuelta
Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por BACON
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¿Quién mantiene las acciones durante la noche?

Resuelta
Preguntado el 2 de Enero, 2015 por Hofa
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Generación alfa y modelos de factores

Resuelta
Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por M.R. Mehrnejad
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448Vistas

¿Qué es la "señal" en la inversión cuántica?

Resuelta
Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Yon
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435Vistas

¿La velocidad de C++ con respecto a Python lo convierte en un lenguaje más aplicable para las oportunidades de arbitraje de scalping?

Resuelta
Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Hamish Gibson
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1202Vistas

¿Por qué necesitamos backtesters basados en eventos?

Resuelta
Preguntado el 24 de Julio, 2019 por nailitdown
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¿Los inversores más exitosos utilizan el marco académico?

Resuelta
Preguntado el 16 de Abril, 2011 por Adam Haile
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¿Cómo puedo reproducir la verificación experimental del gráfico del teorema de la "falsa estrategia"?

Resuelta
Preguntado el 19 de Junio, 2018 por Clemens Lang
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¿Qué nos dice realmente una cartera optimizada?

Resuelta
Preguntado el 8 de Junio, 2016 por TheObserver
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¿Por qué desaparecen las anomalías después de ser detectadas?

Resuelta
Preguntado el 1 de Agosto, 2017 por traindriver
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869Vistas

programación cuadrática optimización de carteras

Resuelta
Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por Rob Dickerson
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157Vistas

Elección de las mejores expresiones entre todas las combinaciones posibles de variables, operadores unarios y binarios junto con hiperparámetros

Resuelta
Preguntado el 5 de Octubre, 2019 por Jenny
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1101Vistas

La estrategia de Didier Sornette para explotar las correlaciones de rendimiento

Resuelta
Preguntado el 12 de Octubre, 2017 por NotThatWize
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¿Importa el tiempo restante en las probabilidades de NO Tocar-TOCAR?

Abierta
Preguntado el 11 de Junio, 2021 por Usuario no registrado
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260Vistas

Referencia de una estrategia de neutralidad del dólar

Abierta
Preguntado el 22 de Enero, 2020 por Jenny
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271Vistas

¿Están los rendimientos del impulso sesgados negativamente?

Resuelta
Preguntado el 10 de Septiembre, 2020 por Anuj Tripathi
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163Vistas

Cómo combinar diferentes estrategias en un backtest (e IRL)

Resuelta
Preguntado el 31 de Julio, 2020 por infinity
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295Vistas

¿Qué tipo de limpieza/limpieza de datos hacen los fondos de cobertura?

Resuelta
Preguntado el 7 de Agosto, 2021 por TheSquad
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394Vistas

Backtesting con profundidad de libro de nivel 2

Resuelta
Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por Darqer
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