Preguntas de quant-negociación-estrategias

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Prueba de que no se puede vencer a un paseo aleatorio

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Preguntado el 18 de Agosto, 2011 por penti
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¿Cómo puedo conocer los aspectos cuantitativos de la creación de mercado en opciones sobre acciones simples sin liquidez?

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Preguntado el 26 de Julio, 2011 por Christopher Aden
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¿Cuál es la proporción ideal de la longitud de la muestra de longitud de la muestra?

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Preguntado el 22 de Julio, 2011 por Chris Bunch
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¿Qué es el sistema de negociación Sugihara?

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2011 por frizz
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¿Qué modelos matemáticos hizo a Harry Markopolos ejecutar para probar que Bernie Madoff 1% por mes, la ganancia fue un esquema Ponzi?

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Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por Maryanne
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¿Cuál es el rendimiento esperado que debo utilizar para el impulso de la estrategia en MV marco de optimización?

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Preguntado el 16 de Febrero, 2012 por null
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¿Cuál es el ratio de Sharpe medio de los fondos de arbitraje de volatilidad?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2011 por ManiacZX
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Es el comercio de reversión a la media de los pequeños componentes principales de los precios rentables?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Nicu Zecheru
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La significación estadística de los sistemas de negociación que el uso de indicadores con mucho lookbacks

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Preguntado el 14 de Octubre, 2012 por cocos2dbeginner
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Cómo calcular la desintegración alfa de una estrategia?

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2011 por Kyle Cronin
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¿Cómo debo incluir el bid-ask como un costo de transacción en un backtest?

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Preguntado el 10 de Junio, 2012 por Espo
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Cómo el comercio de la volatilidad?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2013 por Jen Bohold
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Cómo encontrar el óptimo de mirar hacia atrás en cuanto modelos comerciales

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Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Adithya Holla
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Dimensionamiento de la posición en la negociación algorítmica

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Preguntado el 31 de Julio, 2019 por Mélanie
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Coeficiente de regresión y estrategia comercial básica

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Preguntado el 12 de Julio, 2016 por math
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¿Cuál es la estrategia para esta pieza de información

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Preguntado el 15 de Agosto, 2018 por Steve V.
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La Media móvil Simple Backtest: rentabilidad Acumulada demasiado alto

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Preguntado el 17 de Abril, 2016 por Kmeixner
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enfoque sobre comercio algoritmo usando la máquina de aprendizaje

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Preguntado el 11 de Junio, 2018 por user77404
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Desequilibrio en las órdenes de opciones

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por Shivan Dragon
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Es que una buena manera de trabajar con el ARMA de modelo?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por dlikhten
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Utilizando el Mercado de Gamma para Predecir FX Entornos de Comercio

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Preguntado el 7 de Marzo, 2016 por Milhous
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estrategias de opciones de backtesting en R

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Preguntado el 10 de Mayo, 2013 por Jesse C. Slicer
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Fundamentos de la estrategia de negociación de desarrollo

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Preguntado el 18 de Abril, 2020 por Klas
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Exposición/Factor de Análisis en una cartera de préstamos?

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Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por JohnThePro
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Estrategia de volatilidad a corto plazo mediante estrangulamientos

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Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por Jorenko
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De cointegración par de negociación - cómo probar un comercio de la regla usando Monte Carlo?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Stoic
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¿Cómo duplicar datos afectar backtesting?

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Preguntado el 18 de Agosto, 2019 por nailitdown
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¿Existe alguna aplicación de la ley de potencias para predecir grandes rendimientos?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Mathieu Pagé
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Método para combinar las señales de trading para lograr una mayor sharpe

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Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Mathieu Pagé
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¿Qué instrumentos me ayudan a recibir una prima?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Erel Segal-Halevi
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