Preguntas de python

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¿Ya no admite Yahoo/Google el raspado web de datos FOREX?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2017 por denbjornen505
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Google Finance API, cómo recuperar símbolos de ticker idénticos en python en dos bolsas

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Preguntado el 10 de Marzo, 2017 por Avery Chan
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Dado el objeto VanillaSwap de QuantLib Python, ¿cómo obtener el iborIndex del objeto swap?

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2017 por St. John Johnson
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Código Python para descargar datos históricos de la empresa

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2014 por kquinn
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Intercambios de base en Quantlib/Python

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por amorfis
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Python regenerando parámetros ARMA usando statsmodels

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Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por Jordan
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Quantlib-Python: usar tasas cero para obtener la curva original de bootstrap

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Preguntado el 21 de Marzo, 2019 por amorfis
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Curva de descuento en Quantlib/Python

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2016 por Jantlem
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Opción De Estrategia: Implementación De Python Asesoramiento

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Preguntado el 26 de Agosto, 2018 por Julien N
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importar columnas de datos de devoluciones a python desde excel/csv

Cerrada
Preguntado el 4 de Junio, 2015 por anne
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Estrategias para fusionar las series temporales de precios de compra, venta y negociación en una única serie temporal de precios

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Preguntado el 24 de Febrero, 2016 por user2792
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QuantLib-Python: ¿Cómo establecer fechas de referencia fijas cuando se realiza el bootstrapping de la estructura temporal?

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Bernd
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Cálculo del valor de mercado de un swap vainilla en una fecha posterior en QuantLib

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por Dave
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Cálculo de las grietas para Quantlib Python Swaptions

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Preguntado el 28 de Junio, 2016 por JennyK
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Biblioteca de Indicadores de Análisis Técnico de Estado para Python

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Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por Ilans
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Pruebas retrospectivas de estrategias de renta variable fundamentales en Python

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Preguntado el 21 de Julio, 2018 por dtmilano
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¿Existe un paquete / función de Python que devuelva el tiempo de negociación entre dos marcas de tiempo?

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Preguntado el 8 de Julio, 2017 por DavidM
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Valoración de opciones Swing en QuantLib-Python

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Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por sfuqua
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¿Qué librerías en python se pueden utilizar para hacer backtesting y live trading con pandas?

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Preguntado el 27 de Agosto, 2016 por Ampersand
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Bootstrapping Quantlib RateHelper Python/C++

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Preguntado el 20 de Enero, 2018 por DRF
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estimación de la volatilidad implícita mediante newton-raphson en python

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Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por daremon
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¿Cómo instalar QuantLib con Python SWIG por primera vez?

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Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Marko
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QuantLib-Python: Obtener una lista de todos los días festivos entre D1 y D2 con la función "holidayList"

Abierta
Preguntado el 13 de Mayo, 2018 por Bernd
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CDS Modelo ISDA/Bloomberg

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Preguntado el 21 de Marzo, 2019 por Weston
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Creación de índices personalizados; obtención de datos de la web; análisis de estadísticas; ¿Python o R?

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Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Shane
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¿Cómo debo desarrollar mi capacidad de codificación para prepararme para un puesto de cuentapropista?

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Preguntado el 16 de Enero, 2017 por Tony Peterson
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¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

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Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared
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Comparar la varianza de la cartera utilizando diferentes regularizadores

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Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por ing0
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Cálculo de los rendimientos logarítmicos a través de múltiples valores y tiempo

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Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por Chance
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Intercambiar Bootstrapping con quantlib

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Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por dario_ramos
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