Preguntas de pricing03 | Finanhelp.com

6

2Resp

549Vistas

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

109Vistas

76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2021 por Jonathan Williams

2

1Resp

95Vistas

Aproximación de inversión de riesgo de FX

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2024 por Clive

2

1Resp

45Vistas

Pricing / valorando la fecha prevista de pago

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2024 por Jack

3

1Resp

58Vistas

Prueba de la función de utilidad para CARA [1(a)] e igualdad CRRA con coeficiente de potencia [1(b)]

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Saud

1

1Resp

69Vistas

Pricing de Swap de Divisas Cruzadas bajo la medida T- forward

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2024 por Aaron Copley

2

2Resp

256Vistas

¿Por qué sólo pueden servir de numerario los activos que no pagan dividendos?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Vim

2

2Resp

187Vistas

Volatilidad de las acciones múltiples

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Tetha

1

1Resp

205Vistas

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek

1

1Resp

398Vistas

Replicar la cartera para reclamar acciones con dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2018 por Chris

1

1Resp

1088Vistas

¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Andyb

1

1Resp

174Vistas

Valoración de las opciones sobre acciones de los empleados

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Troels Arvin

0

1Resp

189Vistas

Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por spud

3

2Resp

177Vistas

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por Jeff

1

1Resp

182Vistas

¿Qué es la sensibilidad al mercado y la sensibilidad al impulso?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2019 por gavenkoa

3

1Resp

293Vistas

Diferencia entre el enfoque de árbol y el de red

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Jason Berg

2

1Resp

176Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

3

3Resp

505Vistas

¿Qué medida se utiliza para fijar el precio de un swap?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por MartinC

2

1Resp

117Vistas

Regresión Fama French con variable ficticia

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2021 por Brian De Smet

8

2Resp

611Vistas

¿Cuál es el modelo de fijación de precios estándar del sector para las opciones de futuros de eurodólares (americanos) negociados en el CME?

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2017 por iKenndac

1

1Resp

364Vistas

Precio de la opción con límite superior en la dimensión de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2018 por tdc

2

1Resp

388Vistas

Valoración de la opción "Efectivo o nada

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2019 por user41830

1

2Resp

280Vistas

¿Cuál es la diferencia entre vender acciones "prestadas" y acciones "falsas"?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2021 por Thomas Coulter-Brophy

3

1Resp

295Vistas

Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Lie Ryan

2

2Resp

787Vistas

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo deben ser estrictamente mayores que cero para la condición de no arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2017 por Akshay Aurora

1

1Resp

143Vistas

Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por nw.

1

2Resp

153Vistas

Validación de los modelos XVA

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2021 por Arenstar

1

1Resp

165Vistas

¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

5

4Resp

216Vistas

Asintótica de la opción de compra como $S\to0$

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2021 por Rick L.

1

1Resp

425Vistas

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2020 por iFreilicht

Preguntas de pricing

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¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

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Pricing de Swap de Divisas Cruzadas bajo la medida T- forward

¿Por qué sólo pueden servir de numerario los activos que no pagan dividendos?

Volatilidad de las acciones múltiples

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Replicar la cartera para reclamar acciones con dividendos discretos

¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

Valoración de las opciones sobre acciones de los empleados

Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

¿Qué es la sensibilidad al mercado y la sensibilidad al impulso?

Diferencia entre el enfoque de árbol y el de red

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

¿Qué medida se utiliza para fijar el precio de un swap?

Regresión Fama French con variable ficticia

¿Cuál es el modelo de fijación de precios estándar del sector para las opciones de futuros de eurodólares (americanos) negociados en el CME?

Precio de la opción con límite superior en la dimensión de la volatilidad

Valoración de la opción "Efectivo o nada

¿Cuál es la diferencia entre vender acciones "prestadas" y acciones "falsas"?

Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo deben ser estrictamente mayores que cero para la condición de no arbitraje?

Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

Validación de los modelos XVA

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Asintótica de la opción de compra como $S\to0$

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

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