Preguntas de portfolio03

2

1Resp

232Vistas

Matriz de correlación a matriz de varianza-covarianza del portafolio STDEV

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2022 por gerth

2

1Resp

157Vistas

Inflación inesperada y asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2022 por user1914692

1

2Resp

181Vistas

Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2021 por Dan

3

1Resp

171Vistas

Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por nate

1

1Resp

118Vistas

Diferencia entre la reducción máxima y la mayor reducción individual

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2023 por user3657279

1

1Resp

114Vistas

¿Cuál es el significado de Beta de un activo individual en relación a una cartera, no al mercado?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2024 por Messypuddle

2

2Resp

236Vistas

Configuración para probar la ecuación 3.4 de Grinold

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2024 por Nathan Grigg

4

2Resp

286Vistas

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd

1

1Resp

744Vistas

¿Por qué modelar la matriz de varianza-covarianza como una distribución inversa de Wishart en el análisis bayesiano de carteras?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2015 por Monolite

1

1Resp

136Vistas

¿Por qué la fracción de Merton da cantidades poco intuitivas utilizando datos del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2020 por Nelu Malancea

3

2Resp

356Vistas

¿Comparar el rendimiento de mi cartera variable con el S&P 500?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2018 por Nunya

1

1Resp

295Vistas

¿Por qué es mejor utilizar algoritmos evolutivos que OLS para resolver el problema de seguimiento de índices?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2019 por Neuromancer

0

1Resp

169Vistas

Asignación estratégica de activos y cobertura del riesgo de cola basada en opciones de varias clases de activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por user1914692

2

3Resp

233Vistas

¿Se encuentran las carteras de mínimo VaR y mínimo ES en la frontera eficiente de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

1

2Resp

328Vistas

Cobertura de una cartera de acciones frente a un índice

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Rob Dickerson

1

1Resp

217Vistas

¿Optimizar la riqueza final es lo mismo que optimizar el logaritmo de la tasa de crecimiento en el criterio de Kelly?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2020 por Chris Chilvers

1

1Resp

568Vistas

Implementación del análisis de estilo basado en la rentabilidad de Sharpe en Python

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2018 por hvrauhal

1

1Resp

205Vistas

Varianza de los rendimientos de una cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2017 por Jon Smock

1

1Resp

168Vistas

¿Existe un algoritmo más rápido para calcular las ponderaciones de las carteras "a la deriva"? (R, Pandas/NumPy, MATLAB)

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2019 por STiLLeN

1

1Resp

143Vistas

¿Cuál es la diferencia entre las restricciones de grupo y de desigualdad en Matlab?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por doofus

5

1Resp

557Vistas

¿Combinando la teoría moderna de la cartera y las apuestas de Kelly?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

1

1Resp

172Vistas

Comprender las ponderaciones de la cartera y la compra de acciones en la teoría moderna de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2015 por user17052

2

1Resp

169Vistas

Cómo calcular la tasa de rendimiento anualizada sobre múltiples transacciones

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por André Laszlo

1

1Resp

178Vistas

Ratio de cobertura con contrato futuro

Cerrada

Preguntado el 22 de Abril, 2020 por Ormis

1

2Resp

304Vistas

Calcular el alfa (CAPM) en "cross country-portfolio"

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2014 por Felix

1

3Resp

502Vistas

Ratio de Sharpe y su anualización

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2016 por walnut

2

1Resp

189Vistas

Supuestos del CAPM

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2020 por ChrisW

1

2Resp

179Vistas

Fórmula de desviación estándar con ventas en corto - Modelo de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por chris

2

1Resp

852Vistas

Minimizar la rotación global de la cartera con restricciones

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Simon_Weaver

3

1Resp

359Vistas

cómo construir una cartera diversificada basada en la correlación

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por ben Heo

Preguntas de portfolio

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Matriz de correlación a matriz de varianza-covarianza del portafolio STDEV

Inflación inesperada y asignación de activos

Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

Diferencia entre la reducción máxima y la mayor reducción individual

¿Cuál es el significado de Beta de un activo individual en relación a una cartera, no al mercado?

Configuración para probar la ecuación 3.4 de Grinold

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¿Por qué es mejor utilizar algoritmos evolutivos que OLS para resolver el problema de seguimiento de índices?

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¿Optimizar la riqueza final es lo mismo que optimizar el logaritmo de la tasa de crecimiento en el criterio de Kelly?

Implementación del análisis de estilo basado en la rentabilidad de Sharpe en Python

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¿Existe un algoritmo más rápido para calcular las ponderaciones de las carteras "a la deriva"? (R, Pandas/NumPy, MATLAB)

¿Cuál es la diferencia entre las restricciones de grupo y de desigualdad en Matlab?

¿Combinando la teoría moderna de la cartera y las apuestas de Kelly?

Comprender las ponderaciones de la cartera y la compra de acciones en la teoría moderna de la cartera

Cómo calcular la tasa de rendimiento anualizada sobre múltiples transacciones

Ratio de cobertura con contrato futuro

Calcular el alfa (CAPM) en "cross country-portfolio"

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Supuestos del CAPM

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Minimizar la rotación global de la cartera con restricciones

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