Preguntas de pde

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Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

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Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat
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Texto canónico sobre las EDP numéricas en finanzas

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Preguntado el 3 de Junio, 2020 por eekmeter
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Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

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Preguntado el 24 de Julio, 2019 por JayaprakashReddy
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Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

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Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por JCotton
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¿Es posible transformar la ecuación de Black-Scholes asiática de muestreo continuo de la media aritmética en una ecuación de calor?

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Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Madhurima
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EDP de Black-Scholes y condición terminal

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Preguntado el 5 de Junio, 2016 por lsdr
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Ventajas de la resolución de la ecuación de Fokker-Planck sobre las simulaciones de Monte-Carlo

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Preguntado el 22 de Enero, 2018 por EMP
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Black Scholes en el caso de los dividendos

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Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta
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Solución de forma cerrada de la EDP del precio de la opción

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Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Usuario no registrado
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Ecuación de Black-Scholes - Derivación de la cartera sin riesgo

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Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado
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Pregunta sobre la conversión de la ecuación diferencial de Black Scholes a la ecuación del calor

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Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Pat Trainor
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¿Puede alguien explicar la intuición que hay detrás de la ecuación de Black-Scholes?

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Preguntado el 17 de Junio, 2020 por Rombus
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Cartera Black-Scholes

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Vance Lucas
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Hipótesis en la solución de Black Scholes

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Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por honeybadger
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¿Depósito de efectivo en la cartera de réplica para la ecuación BS innecesario?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Sarma
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Implicaciones de la trama de Black Scholes

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por prasanna
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¿Qué clase de derivados satisfacen la EDP de Black-Scholes?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana
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Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por JamesR
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Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

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Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Arief
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Condiciones de contorno de la EDP de Black Scholes

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Preguntado el 8 de Mayo, 2020 por Dom
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Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

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Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.
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Argumento de cobertura Black--Scholes

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Preguntado el 24 de Julio, 2013 por karlacio
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Ecuación de Black-Scholes Forma variacional / débil

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por millerbr
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Derivación rigurosa de $d\Pi$ para las acciones con dividendo continuo

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Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por gilberto.agostinho.f
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La EDP de Black Scholes en el espacio logarítmico delantero

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Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por user1725846
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Problemas de condiciones de contorno para la EDP de Black-Scholes utilizando diferencias finitas

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Preguntado el 9 de Mayo, 2022 por Jesper Tidblom
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Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

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Preguntado el 12 de Junio, 2022 por Kushtrim
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Prueba Black Scholes Theta

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Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Rik
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¿Se utiliza el control estocástico con la ecuación de HJB en la creación de mercado/trading algorítmico en instituciones?

Resuelta
Preguntado el 19 de Octubre, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi
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La ecuación inversa de Kolmogorov con valor inicial

Abierta
Preguntado el 17 de Julio, 2024 por matt
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