Preguntas de option-pricing03

2

1Resp

1051Vistas

Precio erróneo de la opción asiática

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por krupan

2

1Resp

138Vistas

Interpretación de la volatilidad implícita en las opciones sobre materias primas

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por Jonathan Williams

4

1Resp

262Vistas

Fijar el precio de un contrato

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por jdelic

3

2Resp

177Vistas

Derivación de la fórmula de replicación estática

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

1Resp

196Vistas

¿Por qué cae la volatilidad implícita cuando el mercado de opciones muestra una tendencia alcista?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown

2

3Resp

211Vistas

Gráfico de una opción de barrera de bajada y entrada

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

1

2Resp

1155Vistas

¿Arbitraje de opciones con dividendos?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Andrey

1

1Resp

1073Vistas

Réplica básica de la opción de compra europea

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Karlson

1

2Resp

236Vistas

Cálculo de la huelga delta de 0,50

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2020 por Carol

2

1Resp

126Vistas

Método COS y existencia de densidad

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Priscilla

9

1Resp

352Vistas

Valoración de opciones en función de la trayectoria

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por TweakFix

3

1Resp

198Vistas

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2021 por xahtep

1

1Resp

249Vistas

Hacer que la cartera sea neutra en Delta y Gamma utilizando 2 derivados

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2020 por Timo

2

1Resp

182Vistas

Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

1Resp

907Vistas

¿Cómo se calcula el pago de la opción antes del vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por Ampersand

1

1Resp

123Vistas

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por Saifis

1

1Resp

112Vistas

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2022 por Erik

2

1Resp

104Vistas

Preguntas sobre la cartera de réplica en el modelo binomial

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por GaiusSensei

2

1Resp

337Vistas

Gamma para una opción de cesta en Python - Diferencias Finitas vs. Librería AAD Autograd usando Aproximación Heaviside

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por Daniel

1

2Resp

245Vistas

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Siga

2

1Resp

138Vistas

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2024 por j__

1

1Resp

223Vistas

Cobertura de opciones exóticas

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2023 por Adach1979

4

1Resp

154Vistas

¿Por qué la conversión muestra $\frac{\partial C}{\partial T} > 0$?

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por Aamer Shah

13

4Resp

537Vistas

¿Cómo se fija el precio de las opciones con vencimientos muy cercanos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2023 por matt wilkie

2

1Resp

99Vistas

Aproximación de inversión de riesgo de FX

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2024 por Clive

1

0Resp

323Vistas

Una aclaración sobre la fórmula de valoración de opciones de Heston

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por EdenMachine

1

2Resp

341Vistas

¿Precios binarios de doble golpe?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por Sin_Saint

1

1Resp

168Vistas

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Acebone

5

1Resp

206Vistas

Explicación intuitiva de la fijación de precios de las opciones de venta basada en la paridad entre la oferta y la demanda

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por Perica Zivkovic

1

1Resp

233Vistas

¿Cómo se fija el precio de una opción sobre varias cosas?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Danyal Aytekin

Preguntas de option-pricing

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Interpretación de la volatilidad implícita en las opciones sobre materias primas

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¿Arbitraje de opciones con dividendos?

Réplica básica de la opción de compra europea

Cálculo de la huelga delta de 0,50

Método COS y existencia de densidad

Valoración de opciones en función de la trayectoria

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Hacer que la cartera sea neutra en Delta y Gamma utilizando 2 derivados

Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

¿Cómo se calcula el pago de la opción antes del vencimiento?

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

Preguntas sobre la cartera de réplica en el modelo binomial

Gamma para una opción de cesta en Python - Diferencias Finitas vs. Librería AAD Autograd usando Aproximación Heaviside

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Cobertura de opciones exóticas

¿Por qué la conversión muestra $\frac{\partial C}{\partial T} > 0$?

¿Cómo se fija el precio de las opciones con vencimientos muy cercanos?

Aproximación de inversión de riesgo de FX

Una aclaración sobre la fórmula de valoración de opciones de Heston

¿Precios binarios de doble golpe?

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Explicación intuitiva de la fijación de precios de las opciones de venta basada en la paridad entre la oferta y la demanda

¿Cómo se fija el precio de una opción sobre varias cosas?

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