Preguntas de optimización

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Beta Limitada De Markowitz Mínima Varianza De La Cartera De La Forma Cerrada De La Solución

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Preguntado el 4 de Junio, 2015 por Luther Baker
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Modelo de Factores - Cartera de Varianza Mínima [Prueba Completa]

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2014 por Luther Baker
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Cómo agrupar los ETF para reducir la cardinalidad en la selección de carteras

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2012 por Matthew Maravillas
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El Mercado De La Optimización De Cartera

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Preguntado el 12 de Enero, 2019 por GregD
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Maximización de Sharpe con restricciones cuadráticas

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Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Ngoc Pham
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¿Para qué sirve la ecuación de Euler en el modelo de crecimiento de Ramsey?

Abierta
Preguntado el 18 de Julio, 2012 por James L
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optimización de carteras con restricciones mediante fmincon

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Preguntado el 16 de Febrero, 2015 por sarshad
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Optimización robusta-bayesiana en el marco de Markowitz

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Preguntado el 23 de Enero, 2013 por Taty Siqueira
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La Optimización de cartera para incluir TODOS los Valores?

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2014 por Giorgio Mossa
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Estimación de Riesgo-Neutro Utilizando Densidades Positivo de Convolución de Aproximación - Python

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Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Obi Wan
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Al aprender el enfoque bayesiano para la optimización de carteras

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Preguntado el 27 de Enero, 2015 por Monolite
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Cartera problema de elección de una CARA inversor con n activos de riesgo

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Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por Magnus
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Optimización de una cartera sólo de divisas con ponderaciones negativas

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2012 por Karl Schwede
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MPT: Agregar restricción en activos mínimo peso

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Preguntado el 4 de Mayo, 2012 por Michael Kjörling
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El valor esperado de optimización estocástica

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Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Ranu Castaneda
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Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

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Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Zac
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Dmat argument in solve.QP R function: ¿Cov o 2*Cov?

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Preguntado el 1 de Enero, 2017 por Zeca
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Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke
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Pregunta en Rockafellar del Papel para la optimización del CVaR

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Preguntado el 7 de Junio, 2017 por nEJC
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Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

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Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page
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Optimización con fuerte correlación de los Activos

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Preguntado el 9 de Junio, 2017 por nEJC
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optimización para maximizar el número de positivos días

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2015 por Dave
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Optimización de cartera de varianza media (solo largo) CVXPY incluyendo restricción de cardinalidad

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Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joop Hox
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Optimización del portafolio con costo no lineal

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Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Toby Mills
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Cartera óptima de construcción para la asignación táctica de activos

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Preguntado el 1 de Junio, 2018 por Pier
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Cartera De Analytics Optimización

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por Eli Stein
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Optimización del portafolio - Cero beta del portafolio

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Preguntado el 17 de Enero, 2015 por BillyJean
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Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

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Preguntado el 14 de Abril, 2020 por CaptainRR
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¿Cuándo hay que ajustar las ponderaciones de la cartera?

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Preguntado el 16 de Junio, 2015 por linalconfused
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Añadir una restricción no vinculante a la función objetivo

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Preguntado el 3 de Febrero, 2017 por Oliver Mellet
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