Preguntas de monte-carlo

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Simulación de una trayectoria de los rendimientos de los bonos mediante Monte Carlo (Python)

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Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por AlexCombas
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Exactitud de Monte Carlo - Método de la variable antitética

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Preguntado el 13 de Julio, 2016 por Calvin Fisher
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Estimación de la expectativa condicional mediante monte carlo y regresión por mínimos cuadrados

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2021 por NarenderNishad
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Precio a la baja y opción de barrera utilizando Vol local y Monte Carlo

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor
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Calcular el CVaR de una cartera

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Preguntado el 26 de Abril, 2015 por Konstantin Schubert
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Muestreo de importancia para Monte Carlo con volatilidad local en la práctica

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Preguntado el 6 de Agosto, 2021 por user56787
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Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

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Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101
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Monte Carlo Opciones americanas Dividendos discretos

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por xuhdev
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Método Monte Carlo para la Opción Call Americana (Sin Dividendos)

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Preguntado el 7 de Marzo, 2019 por Tallpete
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Hay un paso a paso guía para el cálculo de la cartera VaR mediante simulaciones de monte carlo

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Preguntado el 8 de Junio, 2014 por Jeff Davis
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Métodos de Monte carlo para la vainilla opciones europeo y el lema de Ito.

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Preguntado el 16 de Junio, 2011 por RodeoClown
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¿Son correctos estos pasos para calcular el Valor en Riesgo con una simulación de Monte Carlo?

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Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por Spikylee
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Referencia sobre el método de Monte Carlo con cadena de Markov para la fijación de precios de las opciones?

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Preguntado el 10 de Octubre, 2011 por jhale
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optimización de carteras a partir de distribuciones empíricas de rentabilidad

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por Matthew Maravillas
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Implementación práctica de Least Squares Monte Carlo (ajustes y fallos)

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Preguntado el 4 de Marzo, 2014 por Niphoet
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Simular Movimiento Browniano Geométrico correlacionado en el lenguaje de programación R

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Ben Artin
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Cómo reducir la varianza en un Cox-Ingersoll-Ross simulación de Monte Carlo?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch
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Análisis de Componentes Principales vs. Descomposición de Cholesky para MonteCarlo

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Preguntado el 25 de Junio, 2013 por DShook
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¿Cómo puedo calcular la convergencia en los métodos de monte carlo?

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Preguntado el 30 de Mayo, 2011 por Jon Bannon
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Griegos: ¿por Qué mi Monte Carlo dar correcta delta pero incorrecta gamma?

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Preguntado el 7 de Junio, 2015 por Matt Love
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(Re) normalización de la variable aleatoria en las simulaciones de Monte-Carlo

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Preguntado el 27 de Abril, 2015 por lcrmorin
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Monte Carlo la simulación de la Cox-Ingersoll-Ross proceso

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Preguntado el 30 de Mayo, 2013 por therefromhere
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Monte Carlo - Simulación multivariante de rendimientos

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Preguntado el 5 de Junio, 2018 por JVE999
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La BDT de la implementación del modelo

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Preguntado el 8 de Enero, 2013 por armin
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Número óptimo de iteraciones para el cuasi-Monte Carlo

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Preguntado el 16 de Junio, 2017 por hdhondt
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Detención de la simulación Monte Carlo cuando se alcanza un determinado nivel de convergencia

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2015 por kodefuguru
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Foresight bias en least square monte carlo

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Sameet
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tasa de convergencia para Monte Carlo

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Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por Steve Kemp
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¿Cuántas tiradas de Monte Carlo necesito para fijar el precio de una llamada?

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por RealityGone
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La divergencia problema con mi monte carlo encargado del precio...

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Preguntado el 20 de Junio, 2011 por RodeoClown
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