Preguntas de moderno-cartera-teoría03

5

1Resp

862Vistas

Mercado de la electricidad : cómo diseñar una óptima estrategia de cobertura mediante spot y mercados de futuros para un consumidor industrial?

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2014 por the.d.stro

3

1Resp

304Vistas

Lista de aversión al riesgo de funciones de utilidad

Abierta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2016 por massimo

4

1Resp

405Vistas

Portafolio con muchos subportfolios

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2016 por shennyg

3

1Resp

212Vistas

¿Qué consecuencias tienen las violaciones de la hipótesis de diversificación eficiente de los modelos de fijación de precios de los activos?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2014 por Jawad

3

2Resp

596Vistas

¿Por qué "dice" que la diversificación de la cartera no es adecuada durante las turbulencias del mercado?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por eliavs

3

4Resp

486Vistas

Cartera de Optimización de uso de S&P Universos

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por darius

2

1Resp

867Vistas

¿cómo podemos saber que el rendimiento residual no estará correlacionado con el rendimiento del mercado?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2016 por user8170

2

1Resp

312Vistas

Teoría de la cartera: Riesgo de divisas

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2016 por Cody Brimhall

1

3Resp

167Vistas

Cómo calcular la volatilidad de las divisas en una cartera

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por Rickyfox

16

3Resp

3115Vistas

¿El papel de la asimetría en la optimización de la cartera?

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2011 por Mohit Jain

14

5Resp

1997Vistas

¿Cómo puede el mayor co-momentos se aplica a la cartera de optimización en la asignación de activos contexto?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2012 por Erik van Brakel

13

3Resp

755Vistas

¿Construcción de carteras en la realidad?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Fattie

9

2Resp

7327Vistas

Definición de Regresar de Un Largo/corto de la Cartera de

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2014 por nosklo

7

1Resp

291Vistas

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2018 por Daniel Cassidy

5

1Resp

419Vistas

Lo que en la tierra es un Alfa en el Modelo cuantitativo del proceso de inversión?

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por zaynyatyi

3

2Resp

337Vistas

Comparando Equivalente de Efectivo de las carteras más riesgosas

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2013 por Ilya

2

3Resp

2150Vistas

Optimización del portafolio - Cero beta del portafolio

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2015 por BillyJean

2

1Resp

815Vistas

¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic

2

1Resp

218Vistas

El Peso óptimo del riesgo de la Cartera de

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por jpastuszek

2

1Resp

224Vistas

El valor de una perfecta cobertura

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

0Resp

236Vistas

Optimización de cartera Markowitz y CAL

Cerrada

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Eddy

2

0Resp

620Vistas

Derivación de frontera eficiente: ¿por qué minimizar la mitad de la varianza de la cartera en lugar de solo la varianza?

Abierta

Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por gnarf

2

1Resp

127Vistas

¿Puede la adición de una estrategia de alta volatilidad no correlacionada a una cartera de baja volatilidad dar lugar a una cartera con una volatilidad aún menor?

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por Glum

1

1Resp

1186Vistas

Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi

44

5Resp

28069Vistas

¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2012 por Matthew Maravillas

9

2Resp

1043Vistas

¿Por qué las acciones con baja desviación estándar suelen tener una rentabilidad futura superior?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart

8

1Resp

541Vistas

Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2014 por Mel

7

2Resp

805Vistas

¿Por qué es la varianza de una cartera de una forma cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por user16120

5

3Resp

1467Vistas

¿Cómo aplicar el "Problema de la Mochila" para minimizar la volatilidad de una cartera?

Abierta

Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por psst

6

1Resp

539Vistas

Optimización de la media-CVaR de Rockafellar-Uryasev

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por tdyen

Preguntas de moderno-cartera-teoría

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Mercado de la electricidad : cómo diseñar una óptima estrategia de cobertura mediante spot y mercados de futuros para un consumidor industrial?

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¿cómo podemos saber que el rendimiento residual no estará correlacionado con el rendimiento del mercado?

Teoría de la cartera: Riesgo de divisas

Cómo calcular la volatilidad de las divisas en una cartera

¿El papel de la asimetría en la optimización de la cartera?

¿Cómo puede el mayor co-momentos se aplica a la cartera de optimización en la asignación de activos contexto?

¿Construcción de carteras en la realidad?

Definición de Regresar de Un Largo/corto de la Cartera de

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

Lo que en la tierra es un Alfa en el Modelo cuantitativo del proceso de inversión?

Comparando Equivalente de Efectivo de las carteras más riesgosas

Optimización del portafolio - Cero beta del portafolio

¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

El Peso óptimo del riesgo de la Cartera de

El valor de una perfecta cobertura

Optimización de cartera Markowitz y CAL

Derivación de frontera eficiente: ¿por qué minimizar la mitad de la varianza de la cartera en lugar de solo la varianza?

¿Puede la adición de una estrategia de alta volatilidad no correlacionada a una cartera de baja volatilidad dar lugar a una cartera con una volatilidad aún menor?

Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

¿Por qué las acciones con baja desviación estándar suelen tener una rentabilidad futura superior?

Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

¿Por qué es la varianza de una cartera de una forma cuadrática?

¿Cómo aplicar el "Problema de la Mochila" para minimizar la volatilidad de una cartera?

Optimización de la media-CVaR de Rockafellar-Uryasev

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